Зачет Трудоемкость дисциплины, всего

метки: Страхование, Работа, Математик, Анализ, Графический, Понятие, Учебный, Зачет

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Пермский национальный исследовательский

политехнический университет

Факультет прикладной математики и механики

Кафедра «Прикладная математика»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

д-р техн. наук, проф.

w^Wff Н. В. Лобов

« XG >/ ~ 7 х 204 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

«Актуарные расчеты и страхование»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основная образовательная программа подготовки бакалавров

Направление 00400.62 — «Прикладная математика и информатика»

_ , _ «Математическое и информационное Профиль подготовки бакалавра — м

обеспечение экономической деятельноКвалификация (степень) выпускника сти»

Бакалавр

Выпускающая кафедра «Прикладная математика»

Форма обучения Очная ^^____^_

Курс: 4 Семестр: 8 Трудоёмкость:

• — кредитов по рабочему учебному плану (РУП): 4 ЗЕ
• — часов по рабочему учебному плану (РУП): 44 ч

Виды контроля: Экзамен: Зачёт: 8 Курсовой проект: Курсовая работа

Пермь

204

Рабочая программа дисциплины «Актуарные расчеты и страхование» разработана на основании:

• — федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос сийской Федерации «538» от « 20 » мая 200 г. по направлению 00400.62 «Прикладная

математика и информатика»;

• — компетентностной модели выпускника ООП по направлению 00400.62 «Прикладная

математика и информатика», профилю подготовки «Математическое и информацион ное обеспечение экономической деятельности», утвержденной «24» июня 203 г.;

базового учебного плана очной формы обучения по направлению 00400.62 «При кладная математика и информатика, профилю подготовки «Математическое и информа ционное обеспечение экономической деятельности», утверждённого «25» августа 20 г.

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин «Много мерный статистический анализ в экономике», «Дискретная математика», , «Теория веро ятностей и математическая статистика», «Эконометрика », «Численные методы », «Фи нансово-кредитная система » участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной.

Курсовая — Образование в экономике

... своему характеру, эффект способствующий качественному экономическому росту. Это обеспечило теоретическое обоснование для ускоренного развития системы образования и подготовки кадров во многих странах мира. ... развивающихся стран, во-первых, отсутствует четко сформулированная стратегия, увязывающая экономический рост с прикладным использованием знаний, а во-вторых, не наработан национальный научно- ...

Разработчик к.ф.-м.н., доц. ГЛ. Пушкарев

(ученая степень, знание) (инициалы, фамилия)

Рецензент К.Т.Н., Д О Ц . Т.Ф. Пепеляева

(ученая степень, звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Прикладная математика» « Z& » jLc£i*jzd/Lj£ 20 /у г., протокол № 3

Заведующий кафедрой «Прикладная математика» д-р.техн .наук, проф. В.П. Первадчук (ученая степень,звание) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа одобрена учебно^ методической комиссией факультета прикладной математики и механики

Председатель учебно-методической комиссии факультета прикладной математики и механики д-р. техн. наук, проф. Л. И. Цаплин (ученая степень, звание) (подпис (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО Заведующий кафедрой,

2 3. /Л- 2.0*4 ведущей дисциплину, д-р. техн. наук, проф.

В.П. Первадчук Начальник управления образоватёль—: ных программ, канд. техн. наук, доц. Д.С. Репецкий

.0бщие положения

. Цель учебной дисциплины

Целями освоения дисциплины » Актуарные расчеты и страхование »

являются:

знакомство студентов с историей развития и основными понятиями

страхования и актуарных расчетов, повышение их страховой культу ры;

овладение студентами современных актуарных методов в страхова нии, методов финансовой математики и демографической статистики,

получение навыков их практического применения для решения реаль ных задач, возникающих перед специалистами страховых компаний,

расширение сферы их будущих профессиональных возможностей;

• — обладание студентами компетенций, необходимых для успешного

применения рассматриваемого инструментария при решении профес сиональных задач в области страхования — расчет страховых тарифов и резервов в страховании .

В процессе изучения дисциплины студент осваивает части следующей компетенции:

• — способность решать задачи производственной и технологической дея тельности на профессиональном уровне, включая: разработку алгорит мических и программных решений в области системного и прикладно го программ ирования(ПК-9);

• — способностью анализировать и интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и

использовать полученные сведения для принятия управленческих ре шений (ПСК-3).

.2 Задачи дисциплины:

• — освоение приемов и методов исследования и решения математически формализованных задач, анализа полученных результатов и построение математических моделей изучаемых процессов;

• — изучение математических понятий и методов для дальнейшего изучения дисциплин циклов МиЕН и ПЦ.

Программа изучения дисциплины должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом.

.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

• — базовые понятия актуарной математики, — принцип равенства страховых обязательств страховщика и страховате ля на момент заключения договора;
• — виды перестрахования рисков;
• — базовые понятия теории страхования;
• — виды краткосрочного страхования жизни;
• — виды долгосрочного страхования жизни;
• — применение теории страхования и актуарной математики для разра ботки страховых и пенсионных продуктов, оптимального построения

портфеля страховой компании или пенсионного фонда, — анализ полученных результаты и умение делать практические выводы.

Определение актуарной математики

... исполнение первых таблиц смертности для страхования жизни. А в настоящее время актуарная математика представляет собой дисциплину, охватывающую методы расчетов и оценивания применительно к различным видам финансовых услуг, где обязательства по ...

.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпу скников.

Дисциплина «Актуарные расчеты и страхование» относится к вариативной части профессионального научного цикла дисциплин и является обязательной при освоении ООП по направлениям 00400.62 — «Прикладная математика и информатика».

Изучение дисциплины основывается на ранее изученных дисциплинах: финансово-кредитная система, микро- и макроэкономика, эконометрика, дискретная математика.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить указанные в пункте . части компетенций и демонстрировать следующие результаты:

• — знать:
• — основные понятия страхования жизни и актуарных расчетов;
• — основы финансовой математики;
• — основные понятия демографической статистики;
• — основные виды договоров страхования и методы построения стра ховых тарифов;
• — виды и методы оценки резервов в страховании;

• — уметь:

выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий

договора страхования;

• — рассчитывать стоимость основных договоров страхования;
• — оценивать размеры резервов страховой компании, занимающейся стра хованием;
• — рассчитывать приведенную к различным моментам стоимость де нег; финансовые ренты;
• — находить основные демографические характеристики жизни человека;

вероятность дожития страхователя до любого возраста (смерти в лю бом интервале времени) с помощью таблиц смертности и функций до жития;

• — владеть:
• — опытом практических расчетов демографических, финансовых,

страховых и актуарных показателей;

• — опытом практического применения полученных знаний для реше ния реальных задач, встречающихся в профессиональной деятельно сти актуариев, андеррайтеров и аналитиков страховой компании. В таблице . приведены предшествующие и последующие дисциплины, на правленные на формирование компетенции, заявленной в пункте .. Таблица .- Дисциплины, направленные на формирование компетенции Код Наименование компегенции Предшествующие I юследующие дисциплины

дисциплины

Профессиональные компетенции ГТК-9 Способность решать за­ Функциональ­ Дисциплины профессио дачи производственной и ный анализ, ме­ нального цикла.

технологической деятельно­ тоды оптимиза сти на профессиональном ции

уровне, включая: разработку

алгоритмических и про граммных решений в облас ти системного и прикладно го программирования.

ПСК-3 способностью анализи­ Финансово- Дисциплины профессио ровать и интерпретировать кредитная систе­ нального цикла.

финансовую, бухгалтерскую ма

и иную информацию, со держащуюся в отчетности

предприятий различных

форм собственности, орга низаций, ведомств и исполь зовать полученные сведения

Работа : «Показатели использования основных фондов»

... основных фондов. Рациональное и экономное использование как основных, так и оборот­ных фондов является первоочередной задачей предприятия. Главной задачей этой курсовой работы следует считать поиск путей увеличения использования основных фондов ... высокопроизводительные виды механизмов и аппаратов, заменяющих старую технику. Срок использования (срок службы) основных фондов в производственном процессе ...

для принятия управленче ских решений

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-9, ПСК-3.

2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-9 Индекс Формулировка компетенции

Способность решать задачи производственной и технологи ческой деятельности на профессиональном уровне, включая: разПК-9

работку алгоритмических и программных решений в области сис темного и прикладного программирования.

Код Формулировка дисциплинарной части компетен ции ПК-9.ВЗ.В.09 Способность решать задачи производственной и техно логической деятельности, выполнять актуарные расче ты в страховании на профессиональном уровне, вклю чая: разработку алгоритмических и программных ре шений в области системного и прикладного програм мирования. Требования к компонентному составу компетенции ПК-9

Виды учебной

Перечень компонентов Средства оценки

работы В результате освоения компетенции Лекции. Практиче­ Тестовые и констудент должен ские занятия. Са­ трольные вопросы знать: мостоятельная ра­ для текущего и ру- основные понятия страхова­ бота студентов бежного контроля. ния и актуарных расчетов (подготовка к Зачет — основы финансовой математи­ практическим и ки; лекционным заня- основные понятия демографи­ тиям).

ческой статистики Выполнение до- виды и методы оценки резер­ машних заданий с вов в страховании использованием

Excel. уметь: Практические за­ Тестовые и кон- рассчитывать стоимость основ­ нятия. трольные вопросы ных договоров страхования Лекции. для текущего и ру- находить вероятность дожития Самостоятельная бежного контроля. страхователя до любого возраста работа студентов Зачет (смерти в любом интервале вре­ (подготовка к мени) с помощью таблиц смерт­ практическим и ности и функций дожития лекционным заня тиям).

. Выполнение до машних заданий с

использованием

Excel.

владеть: Практические за­ Тестовые и кон- опытом практических расчетов нятия. трольные вопросы демографических, финансовых, Лекции. для текущего и рустраховых и актуарных по­ Самостоятельная бежного контроля. казателей . работа студентов Зачет -основами статистического ана­ (подготовка к зализа и прогнозирования соци­ чету).

альных, экономических и демо­ Выполнение дографических процессов машних заданий с -умение работать с компьютером использованием и осуществлять поиск информа­ Excel. ции в сети интернет; использовпать пакеты программ для обработки массивов данных, графичсского представления результатов расчетов.

Индекс Формулировка компетенции

способностью анализировать и интерпретировать финансо вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отПСК-3 четности предприятий различных форм собственности, организа ций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия

управленческих решений

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции ПСК-3. ВЗ.В.09. способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, в

т.ч. относящуюся к актуарным расчетам и страхованию

, содержащуюся в отчетности предприятий различных

форм собственности, организаций, ведомств и исполь зовать полученные сведения для принятия управленче ских решений

Страхование коммерческого и хозяйственного риска как важнейшее ...

... и страховщика, классифицировать предпринимательские риски исходя из их природы и нормативно-правовых актов. 1. Страхование коммерческого риска Объектом страхования коммерческих рисков является коммерческая деятельность страхователя, предусматривающая инвестирование денежных и других ресурсов в какой-либо вид производства, работ ...

Требования к компонентному составу компетенции ПСК-3. ВЗ.В.09.

Виды учебной Средства оцен Перечень компонентов

работы ки Знает: Лекции. Тестовые вопро -риски страхователя и стра­ Практические сы для текущего ховщика занятия. и рубежного -основные виды договоров СРС. контроля. Зачет страхования жизни и мето ды построения страховых тарифов;

• — основные принципы пере страхования Умеет: Лекции. Контрольная ра выявлять зависимость меж­ Практические бота. ду тарифной ставкой и па­ занятия. Защита РГР. раметрами условий догово- Самостоятельная Индивидуальные

pa страхования; работа студен­ задания. Зачет

• — находить основные демо­ тов п о изучению

графические характеристи­ теоретического

ки жизни человека; материала.

• — находить вероятность до жития страхователя д о л ю бого возраста (смерти в л ю бом интервале времени) с

помощью таблиц смертно сти и функций дожития.

Владеет: Лекции. Расчетно — опытом практического Практические заня­ графическая рабо тия. та. Контрольная

применения полученных

Самостоятельная работа.Зачет

знаний для решения реаль работа студентов

ных задач, встречающихся в по изучению теоре профессиональной деятель­ тического материа ности актуариев, андеррай­ ла.

теров и аналитиков страхо­ Курсовая работа.

вой компаний.

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Таблица 3. — Объём и виды учебной работы № Трудоемкость, час.

Виды учебной работы п/п По семестрам Всего 2 3 4

8 семестр Аудиторная работа 70 70

• — в том числе в интерактивной форме 35 35
• — лекции (Л К) 34 34
• — в том числе в интерактивной форме 7 7

-практические занятия (ПЗ) 36 36

• — в том числе в интерактивной форме 8 8 2 Контроль самостоятельной работы

2 2

(КСР) 3 Самостоятельная работа (СРС) 72 72

• — изучение теоретического материала 9 9
• — расчстно-графичсские работы 9 9
• — курсовой проект — — курсовая работа —
• — реферат —
• — подготовка к аудиторным занятиям (лек 34 34

циям, практическим, лабораторным)

• — подготовка отчетов по лабораторным ра — ботам (практическим занятиям)
• — индивидуальные задания (универсальный

вид заданий, содержание которых, как

• — правило, выходят за рамки выше перечис ленного перечня)
• — другие виды самостоятельной работы
• — (указать, какие) 4 Итоговая аттестация по дисциплине:

зачет зачет

Зачет 5 Трудоемкость дисциплины, всего:

в часах 44 44

в зачётных единицах (ЗЕ) 4 4

4 Содержание учебной дисциплины

4. Модульный тематический план Таблица 4. — Тематический план по модулям учебной дисциплины

Зарубежный опыт страхования и управления риском

... цены. 2. Зарубежный опыт управления рисками на примере фирмы АВС 2.1 Описание Рассмотрим пример управления рисками фирмы АВС, ... страхования процентных рисков путем благоразумных займов и кредитов на денежных рынках. Методы структурного хеджирования могут помочь компаниям ... возвратов и денежная помощь Чистые продажи Стоимость материалов Заработная плата Другие издержки Чистая производственная прибыль ...

Номер Количество часов (очная форма обучения) Номер Номер

раз­ Трудо учеб­ темы аудиторная работа Итого­ само дела ём ного ДИС­ вая стоя дис­ кость,

мо­ ЦИП­ ПЗ КС атте­ тельная

цип­ всего Лк ЛР ч/ЗЕ дуля ЛИНЫ (С) Р стация работа

лины

2 3 4 5 6 7 8 9 0

ИТМ-2

8 4 4 ПАЗ-4 6

РГР-2

ИТМ-2

2 8 4 4 ПАЗ-4 6

РГР-2

ИТМ-2

.5 7,5 3,5 4 0.5 ПАЗ^ 6

РГР-2

Итого по мо­ ,

23,5 2 0,5 24 48/.33

дулю: 5

ИТМ-2

4 8 4 4 ПАЗ-4 6

РГР-2

ИТМ-2

2 5 8 4 4 ПАЗ-4 6

2 РГР-2

ИТМ-2

6 7,5 3,5 4 0.5 ПАЗ-4 6

РГР-2

Итого по мо­ И,

23,5 2 0,5 24 48/.33

дулю: 5

ИТМ-2

ПАЗ-4

7 8 4 4 6

РГР-2

ИТМ-2

8 8 4 4 ПАЗ-4 6

РГР-2

ИТМ-3

9 7 3 4 ПАЗ-2 6

РГР-3

Итого по моду 23 2 24 48/.34

лю: Итоговая аттестация зачет

Итого: 70 34 36 2 72 44/4

ИТМ- изучение теоретического материала; ПАЗ- подготовка к аудиторным занятиям; КУР-курсовая работа; РГР- расчетно-графические работы. 4.2 Содержание разделов и тем дисциплины Модуль . Актуарные расчеты в страховании и пенсионном страховании

Раздел . Актуарные расчеты в страховании и пенсионном страховании ЛК-.5ч, ПЗ — 2ч, СРС — 24 ч. Тема . Основы финансовой математики Основные понятия и финансовые показатели. Эффективная процентная ставка и принципы начисления процентов. Накопления. Интенсивность процентов. Номинальные процентные ставки. Приведенная ценность денег. Коэффициент дисконтирования. Эффективная и номинальная учетная ставка, связь с другими финансовыми показателями. Финансовые ренты. Оценивание серии платежей. Понятие ренты. Детерминированные постоянные ренты. Детерминированные постоянные ренты, отложенные на m лет. Возрастающие и убывающие ренты. Приведенная стоимость к началу и к концу платежного периода. Ренты, выплачиваемые с частотой р.

Тема 2. Характеристики продолжительности жизни . Ренты. Характеристики продолжительности жизни . Виды рент и пожизненные ренты. Страхование на чистое дожитие . Страхование рент . Страхование жизни . Накопительное страхование с фиксированными взносами . Страховые премии.

Тема 3. Модели страхования жизни.

Модели краткосрочного страхования. Модели долгосрочного страхова ния жизни.

Модуль 2. Риски страхователя и страховщика, оценивание их характеристик в зависимости от условий страхового договора. Раздел 2. Риски страхователя и страховщика, оценивание их характеристик в зависимости от условий страхового договора. Анализ распределения ущерба страховщика в отдельном договоре и в портфеле, процесс формирования страховой премии, расчет рисковой премии и надбавки ЛК -.5ч, ПЗ — 2ч, СРС — 24 ч. Тема 4. Риски страхователя и страховщика. Эквивалентность обязательств сторон. Решающее правило Байеса. Эквивалентность обязательств сторон. Расчет размера прибыли и возмещения. Единовременная рисковая премия. Пример распределенного риска. Пример комбинированного страхования. Тема 5. Рисковая надбавка. Нетто-премия. Равенство рисков страхователя и страховщика. Некоторые особенности расчета размера выплат при наступлении страхового случая. Тема 6. Вероятностно-статистическое исследование страхового портфеля. Проблемы определения рисковой надбавки^ Использование функции распределения ущерба при оценке вероятности разорения страховщика.. Влияние степени риска на рисковую надбавку. Традиционные подходы определения рисковой надбавки . Сравнение различных договоров с помощью функции полезности. Понятие о доверительных оценках в страховании. Модуль 3. Перестрахование. Особенности имущественного страхования и страхование кредита. Раздел 3. Перестрахование. Анализ поведения страховщика на рынке, модели риска и их сравнение. Особенности имущественного страхования и страхование кредита, расчет показателей их устойчивости. ЛК — ч, ПЗ — 2ч, СРС — 24 ч. Тема 7. Перестрахование. Влияние перестрахования на вероятность разорения. Основные принципы перестрахования. Основные договора.. Пример различных вариантов договоров о перестраховании. Анализ целесообразности заключения договора о перестраховании. Проблемы определения размера удержания. Проблема резервов. Учет инфляции. Влияние информации на цену договора. [озиции цедента и перестраховщика. Перестрахование и взнос страхователя. Перестрахование суммарного распределенного риска..

Особенности страхования банковских рисков

... данной курсовой работы, в которой изучаются отношения между страховщиком и страхователями, возникающие по договорам страхования банковских рисков, ... страхования в банковском деле. Сотрудничество банков со страховыми компаниями позволяет банкам управлять собственными рисками, модифицировать банковские продукты, создавать факторы, определяющие спрос на банковские продукты и услуги страхования. В ...

Тема 8. Индивидуальные модели риска . Коллективные модели риска. Среднее и дисперсия в индивидуальных моделях риска. Анализ однородного страхового портфеля с применением нормальной аппроксимации.. Объеди нение дискретных рисков. Однородные риски. Неоднородные риски.

Тема 9. Специфика актуарных задач в имущественном страховании. Применение процедуры свертки при расчете рисковой премии с учетом ди намики процессов на рынке страхования имущества. Оценка риска на основе данных страховщика. Показатели тарифной ставки. Обсуждение процесса формирования рисковой надбавки в договоре комбинированного страхования. Специфика страхования больших рисков. Страхование риска невозвращения кредита. Задача о разорении.. Влияние капитала на вероятность разорения. Суммарный ущерб в портфеле из двух договоров. Дисперсия, как мера стабильности. Распределение надбавки между субпортфелями.

4.3.Псречень тем практических занятий Таблица 4.2 — Темы практических занятий

Номер № темы

Наименование темы практического занятия п.п. дисцип лины

Финансовые ренты. Оценивание серии платежей. Понятие

ренты. Детерминированные постоянные ренты. Детер

минированные постоянные ренты, отложенные на m лет.

Возрастающие и убывающие ренты

Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном 2 2

страховании

Модели краткосрочного страхования. Модели долгосрочно 3 3

го страхования жизни.

Риски страхователя и страховщика. Эквивалентность обяза тельств сторон. Единовременная рисковая премия. Пример 4 4

распределенного риска. Пример комбинированного страхо вания.

Риски страхователя и страховщика, оценивание их характе 5 5

Страхование банковских рисков

... система страхования специфических банковских рисков. . Исследована процедура страхования банковских рисков на примере конкретного банка. Объектом исследование является Сарапульское отделение Западно-Уральского банка Сбербанка Российской Федерации. Данная дипломная работа посвящена такой актуальной теме, как «Страхование банковских рисков» Страхование банковских рисков или ...

ристик в зависимости от условий страхового договора

Анализ распределения ущерба страховщика в отдельном до 6 6 говоре и в портфеле, процесс формирования страховой пре мии, расчет рисковой премии и надбавки

Анализ целесообразности заключения договора о перестра ховании. Проблемы определения размера удержания. Про 7 7

блема резервов. Учет инфляции. Влияние информации на

цену договора. Позиции цедента и перестраховщика.

Среднее и дисперсия в индивидуальных моделях риска

Анализ однородного страхового портфеля с применением 8 8

нормальной аппроксимации.. Объединение дискретных рис ков. Однородные риски. Неоднородные риски.

Особенности имущественного страхования и страхование 9 9

кредита.

4.4. Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены.

4.5. Виды самостоятельной работы студентов Таблица 4.3. — Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы Вид самостоятельной работы студентов Трудоемкость, дисциплины часов

2 3

Подготовка к аудиторным занятиям 4

Изучение теоретического материала 2

Расчётно-графическая работа 2

2 Подготовка к аудиторным занятиям 4

Изучение теоретического материала 2

Расчётно-графическая работа 2

Подготовка к аудиторным занятиям 3.5 3 Изучение теоретического материала 2

Расчётно-графическая работа 2

Подготовка к аудиторным занятиям 4

Изучение теоретического материала 2

Расчётно-графическая работа 2

Подготовка к аудиторным занятиям 4

5 Изучение теоретического материала 2

Расчётно-графическая работа 2

Изучение теоретического материала 3.5

6 Подготовка к аудиторным занятиям 2

Расчётно-графическая работа 2

Подготовка к аудиторным занятиям 4

Изучение теоретического материала 2

Расчётно-графическая работа 2

Подготовка к аудиторным занятиям 4

8 Изучение теоретического материала 2

Расчётно-графическая работа 2

9 Подготовка к аудиторным занятиям 3

Изучение теоретического материала 3

Расчётно-графическая работа 3

Итого: 72/2

в ч./в ЗЕ

4.5.. Изучение теоретического материала Тематика вопросов для самостоятельного изучения: Тема . Основные понятия и финансовые показатели. Эффективная процентная ставка и принципы начисления процентов. Накопления. Интенсивность процентов. Номинальные процентные ставки. Приведенная ценность денег. Коэффициент дисконтирования. Эффективная и номинальная учетная ставка, связь с другими финансовыми показателями. Тема 2. Характеристики продолжительности жизни . Виды рент и пожизненные ренты. Страхование на чистое дожитие. Тема 3. Модели долгосрочного страхования жизни. Тема 4. Решающее правило Байеса. Эквивалентность обязательств сторон. Расчет размера прибыли и возмещения. Единовременная рисковая премия . Тема 5. Равенство рисков страхователя и страховщика . Тема 6. Использование функции распределения ущерба при оценке вероятности разорения страховщика.. Влияние степени риска на рисковую надбавку. Традиционные подходы определения рисковой надбавки.. Тема 7. Основные принципы перестрахования. Основные договора.. Пример различных вариантов договоров о перестраховании. Анализ целесообразности заключения договора о перестраховании. Проблемы определения размера удержания. Тема 8. Среднее и дисперсия в индивидуальных моделях риска. Анализ однородного страхового портфеля с применением нормальной аппроксимации . Тема 9. Применение процедуры свертки при расчете рисковой премии с учетом динамики процессов на рынке страхования имущества. Оценка риска на основе данных страховщика. Показатели тарифной ставки

«Содержание и формы кружковой работы по технологии»

... материала. В рамках школы наиболее подходящей формой дополнительного образования является факультатив или кружки. В дипломной работе на тему: "Содержание и формы кружковой работы по ... по родному краю и археологические раскопки, всего не перечесть. Для решения проблемы становления и развития дополнительного образования используется внеурочные формы развития организация занятий: факультативы, кружки, ...

4.5.2. Расчетно-графические работы Расчетно-графические работы выполняются каждым студентом на темы: Тема . Основные понятия и финансовые показатели. Эффективная процентная ставка и принципы начисления процентов. Накопления. Интенсивность процентов. Номинальные процентные ставки. Приведенная ценность денег. Коэффициент дисконтирования. Эффективная и номинальная учетная ставка, связь с другими финансовыми показателями. Тема 2. Характеристики продолжительности жизни . Виды рент и пожизненные ренты. Страхование на чистое дожитие. Тема 3. Модели долгосрочного страхования жизни. Тема 4. Решающее правило Байеса. Эквивалентность обязательств сторон. Расчет размера прибыли и возмещения. Единовременная рисковая премия . Тема 5. Равенство рисков страхователя и страховщика . Тема 6. Использование функции распределения ущерба при оценке вероятности разорения страховщика.. Влияние степени риска на рисковую надбавку. Традиционные подходы определения рисковой надбавки.. Тема 7. Основные принципы перестрахования. Основные договора.. Пример различных вариантов договоров о перестраховании. Анализ целесообразности заключения договора о перестраховании. Проблемы определения размера удержания. Тема 8. Среднее и дисперсия в индивидуальных моделях риска. Анализ однородного страхового портфеля с применением нормальной аппроксимации . Тема 9. Применение процедуры свертки при расчете рисковой премии с учетом динамики процессов на рынке страхования имущества. Оценка риска на основе данных страховщика. Показатели тарифной ставки

4.5.3. Перечень тем курсовых работ Курсовая работа не предусмотрена.

4.5.4.Подготовка к аудиторным занятиям

При подготовке к практическим занятиям студенту надлежит самостоятельно изучить лекционный материал, рекомендуемую основную литературу, а также учебно-методические пособия по соответствующим разделам курса. 5. Образовательные технологии, используемые для формирования ком петенций

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Лекция — передача учебной информации от преподавателя к студентам, в том числе, с использованием компьютерных и технических средств (интерактивные доски, проекторы).

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом.

Практическое занятие — решение конкретных задач на основании теоретических знаний. Каждое практическое занятие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление основ теоретических знаний с позиций системного представления бизнеса; развитие творческих навыков по управлению инновациями через разработку и реализацию проектов.

Самостоятельная работа — изучение студентами теоретического материала, подготовка к аудиторным занятиям, выполнение расчетно графических работ.

Информационные технологии: использование электронных образова тельных ресурсов (видеолекций, электронного практикума, электронного эк заменатора, размещенных на сайте www. на странице кафедры) при подготовке к лекциям и практическим занятиям.

6 Управление и контроль освоения компетенций 6. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей ком петенций Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в следующих формах: опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала пре дыдущей лекции.5. Образовательные технологии, используемые

для формирования компетенций

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий. Лекция — передача учебной информации от преподавателя к студентам, в том числе, с использованием компьютерных и технических средств (с элементами проблемного обучения).

Практическое занятие — решение конкретных задач на основании теоретических знаний (с элементами проблемного обучения).

Самостоятельная работа — изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, выполнение домашних заданий и расчетнографических работ. Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов (видеолекций, электронного практикума, электронного экзаменатора, размещенных на сайте www. ) при подготовке к лекциям, практическим и лабораторным занятиям.

Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении групповых домашних заданий по всем разделам данной дисциплины.

6. Управление и контроль освоения компетенций

6. Текущий контроль освоения заданных

дисциплинарных частей компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в следующих формах:

• — опрос, текущая контрольная работа для анализа усвоения материала предыдущей лекции;

6.2 Рубежный контроль освоения заданных

дисциплинарных частей компетенций

Рубежный контроль освоения заданных частей компетенций проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах:

• — контрольные работы;

• — компьютерное тестирование (модуль ,2).

_____^ Перечень контрольных работ № Номер Номера Наименование материалов контроля п/п модуля разделов Контрольная работа «Основные понятия и финансовые

показатели. Эффективная процентная ставка и прин ципы начисления процентов. Накопления.

Интенсивность процентов. Номинальные процент ные ставки. Приведенная ценность денег.

Коэффициент дисконтирования. Эффективная и но минальная учетная ставка, связь с другими

финансовыми показателями.» 2 Контрольная работа « Характеристики

продолжительности жизни . Виды рент и

пожизненные ренты. Страхование на чистое

дожитие.« 3 2 2 Контрольная работа «Решающее правило Байеса.

Эквивалентность обязательств сторон. Расчет разме ра прибыли и возмещения. Единовременная риско вая премия » 4 2 2 Контрольная работа «. Равенство рисков страховате ля и страховщика » 5 3 3 Контрольная работа «.Основные принципы пере страхования. Основные договора.. Пример различ ных вариантов договоров о перестраховании. Анализ

целесообразности заключения договора о перестра ховании. Проблемы определения размера удержания

» 6 3 3 Контрольная работа «Среднее и дисперсия в инди видуальных моделях риска. Анализ однородного

страхового портфеля с применением нормальной ап проксимации

6.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций

а) Зачет.

б) Экзамен не предусмотрен.

Зачет проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов обучения, контрольные задания к зачету и экзамену, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят в состав УМКД на правах отдельного документа.

6.4. Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и частей компетенций Контролируемые результаты освое­ Вид контроля ния дисциплины (ЗУВы) ТТ РТ КР РГР Зачет Знает: основные понятия страхования жизни и актуарных расчетов (ПК- + + + 9) основы финансовой математики; + + + основные понятия демографиче­ + + + ской статистики (ПК-9) основные виды договоров страхования жизни и методы построения + i + страховых тарифов. (ПСК-3)

риски страхователя и страховщика. (ПСК-3) + + +

основные принципы перестрахования. (ПСК-3)

+ + +

виды и методы оценки резервов в страховании жизни (ПК-9) + + +

Умеет: выявлять зависимость между та­ + + рифной ставкой и параметрами условий договора страхования; (ПСК-3) выявлять зависимость между та­ + + •+рифной ставкой и параметрами условий договора страхования;(ПК-9) находить основные демографиче­ + + + ские характеристики жизни человека; ; (ПСК-3)

находить вероятность дожития + + + страхователя до любого возраста (смерти в любом интервале времени) с помощью таблиц смертности и функций дожития; (ПСК-3)

Владеет: опытом практических расчетов

+ демографических, финансовых,

+ + + страховых и актуарных показателей; (ПК-9)

основами статистического анализа

и прогнозирования социальных,

экономических и демогра­ + +

фических процессов;(ПК-9)

умение работать с компьютером и

осуществлять поиск информации в

сети интернет; использует пакеты

программ для обработки массивов + +

данных, графического представ ления результатов расчетов;(ПК 9)

опытом практического примене ния полученных знаний для реше + +

ния реальных задач, встречаю щихся в профессиональной дея + +

тельности актуариев, андеррайте ров и аналитиков страховой ком пании.(ПСК-З)

ТТ — текущее тестирование;

РТ — рубеэ/сное тестирование по модулю;

КР — рубежная контрольная работа по модулю;

РГР (КР) — расчётно-графическая работа;

КУР- курсовая работа.

7. График учебного процесса по дисциплине

семестр. Расп ределение часов по учебным неделям Виды работ Итого

2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8

Р2 Разделы Р РЗ Лекции 2 2 2 2 2 .5 2 2 ? 2 2 .5 2 2 2 2 2 34 Практ. оz. 2 2 2 2 2 36

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 занятия КСР 0.5 0.5 2 Подготовка к аудиторным 2 2 2 2 2 .5 2 2 2 2 2 .5 2 2 2 2 34 занятиям Изучение теоретического 2 9 материала РГР 2 9

М2 Модуль: Ml мз

Контр. + +

+ тестирование Дисциплин.

Зачет контроль

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литерату рой

ВЗ.В.09 Профессиональный цикл

Актуарные расчеты и (цикл дисциплины)

страхование

базовая часть цикла х основная

X

вариативная часть цик­ по выбору сту ла дента

(полное название дисци плины)

00400.62 Прикладная математика и информатика/ма тематическое и информационное обеспечение

экономической деятельности

(код направления под­ (полное название направления подготовки)

готовки)

Уровень Форма

специа­ + очная

ПМИ/МИЭ подготовки: лист обуче бакалавр ния: заочная

(аббревиатура направле­ магистр очно ния подготовки) заочная

20 Семестр: _8^ Количество групп:

(год утверждения Количество студен учебного плана ООП) тов:

Пушкарев Герман Артурович, доцент,

факультет прикладной математики и механики,

кафедра прикладной математики, телефон: 29-83-40, e-mail: olga@

СПИСОК ИЗДАНИЙ

экземпляров

Библиографическое описание

в библиоте Количество

ке

год издания, количество страниц)

2 3

Основная литература

Архипов, Александр Петрович.Страхование. Современный курс :

. учебник / А. П. Архипов, В. Б. Гомелля, Д. С. Туленты ; Под ред. Е. В.

Коломина .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : Финансы и стати стика : ИНФРА-М, 204 .— 446 , 2007-Зэкз, 2008-6 экз..

Карта кнмго обеспечениости в библиотеку сдана

Четыркин, Евгений Михайлович.Финансовая математика : учебник

2. для вузов / ЕМ.Четыркин .— 7-е изд., испр .— М. : Дело, 2007 .—

397 с, 2006-Зэкз.

2 Дополнительная литература

2. Учебные и научные издания

Фалин, Геннадий Иванович. Актуарная математика в задачах :

[учебное издание для вузов] / Г. И. Фалин, А. И. Фалин .— 2-е изд.,

перераб. и доп .— М. : Физматлит, 2003 .— 9 с

Бочаров, Павел Петрович. Финансовая математика : учебник для

вузов / П.П. Бочаров, Ю.Ф. Касимов .— 2-е изд .— М. : Физматлит,

2005 .— 574 с.

.Бабешко, Людмила Олеговна. Математическое моделирование

J.

финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / Л. О. Ба бешко ; Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации .— Москва : КНОРУС, 20 .— 224 с

Корнилов, Игорь Алексеевич. Основы страховой математики :

Учеб. пособие для вузов / И.А.Корнилов .— М. : ЮНИТИ, 2004 .—

400 с.

Основные данные об обеспеченности на 7.06.205 г.

(дата составления рабочей программы)

основная литература х обеспечена не обеспечена

дополнительная литература х обеспечена не обеспечена

Зав. отделом комплектования

Научной библиотеки II. В. Тюрикова

Текущие данные об обеспеченности на 7.06.205 г.

(дата составления рабочей програм мы)

основная литература обеспечена не обеспечена

дополнительная литература обеспечена не обеспечена

Зав. отделом комплектования

научной библиотеки Н.В. Тюрикова

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы

)та книга обеспеченности в библиотеку сдана Таблица 8.2 — Программы, используемые для обучения и контроля

Наименование

библиотечно- Количество

Вид № информационных экземпляров,

учебного Назначение п.п. ресурсов и средств точек

занятия

обеспечения доступа

дисциплины 2 3 4 5

Электронно- Самостоятельное изу образовательный Доступен в чение студентами мате СР, РГР ресурс по дисцип­ сети Интер­ риала по предмету. За лине «Математи­ нет дание для выполнения

ка» РГР.

Электронный ка талог АБИС «Рус­ Доступен в Самостоятельное изу 2 СР лан». Универсаль­ сети Интер­ чение студентами мате ное средство по­ нет риала по предмету.

иска

Доступен на Автоматизация провер Электронный эк 3 ПЗ сайте ки знаний по математи заменатор

ПНИПУ ке .

8.3 Аудио- и видео-пособия

Не используются.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

9. Специализированные лаборатории и классы

Не требуется.

9.2 Основное учебное оборудование

Не требуется.

Лист регистрации изменений

Дата,

номер прото № кола

Содержание изменения

п.п. заседания

кафедры.

Подпись

заведующего

кафедрой 2 3 2 4