В соответствие со статистикой Всемирного банка с конца 70-х гг. минувшего столетия системный кризис, коснувшийся все или почти все национальные банки, возникал более 120 раз, а локальный кризис, от которого пострадала небольшая группа кредитных учреждений, — около 60 раз.
Мировой опыт банковских кризисов обширен. На протяжении XX века фактически не осталось ни одного государства, не испытавшего его в той или иной мере. Исследование мирового опыта, оценка ошибок других государств, помог бы исключить их повторения в России.
За последние 20 лет в международной экономике произошли достаточно существенные изменения. Сокращение государственного вмешательства в экономику, либерализация финансовых рынков, интенсивная приватизация государственной собственности сошлись с формированием новейших информационных технологий. Все эти перемены дали возможность сформировать новые финансовые рынки и связать национальные системы в единый рынок.
Цель работы
Несмотря на то, что банковские кризисы на макроуровне прослеживаются с XIX века, экономическая суть данного явления остается не исследованной. В экономической и справочной литературе можно встретить лишь определение финансовых и денежно-кредитных кризисов, которые не являются схожими понятию банковского кризиса. Тем не менее, формирование результативного антикризисного управления невозможно без выяснения сути данного явления. Банковские кризисы на микро- и макроуровнях обладают существенными различиями. Галанов С.С. Кризис, банки и реальный сектор экономики в современных условиях // Деньги и кредит. — 2016. — N 11. — С.38-43.
Банковский кризис как макроэкономическое явление представляет собой такое состояние банковской системы, при котором прослеживаются значительные расстройства ее работы, сопровождаемой многочисленными банкротствами кредитных организаций, смещением в худшую сторону показателей их деятельности, уменьшением доверия клиентов к банковским учреждениям. Банковский кризис на микроуровне — это такое состояние кредитного учреждения, которое сопровождается потерей его платежеспособности, ресурсной базы, покупателей, рыночной позиции и способен послужить причиной к банкротству. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопр. экономики. — 2016. — N 8. — С.89-95.
Денежная, кредитная и банковская система Швейцарии
... Швейцарии. 2. Банковская система Швейцарии Банковская система страны является одной из важнейших основ ее экономической структуры и играет важную роль в денежно-кредитной политике государства. Система банков Швейцарии ... около 40.000 сотрудников. Итак, банковская система Швейцарии всегда ассоциируется с надежностью, профессионализмом и конфиденциальностью. Система работы банков построена так, что ...
Далее, приведем определение понятия «банковский кризис» с микро, мезо и макро позиций.
С микропозиции можно дать следующее определение банковского кризиса, — это осложнение качества активов банковской системы из-за повышения сомнительных и безнадежных кредитов, плохой политики мониторинга и анализа потенциальных заемщиков, чрезмерного кредитного либерализма, что приводит к уменьшению капитализации всей банковской системы.
С мезопозиции современный банковский кризис характеризуется несостоятельностью банковской системы выполнять свою главную функцию — обслуживание реальной экономики, как следствие нехватки ликвидности. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопр. экономики. — 2016. — N 8. — С.89-95.
С макропозиции современный банковский кризис выражается в проявлении системной проблемы на уровне государства — бесконтрольность внешнего заимствования кредитных организаций — вследствие постоянного рефинансирования банками прежних краткосрочных зарубежных займов за счет получения новейших.
В соответствии с этапами жизнедеятельности кредитной организации существует потенциальная угроза появления банковского кризиса на каждом из них (табл. 1).
Таблица 1
Этапы развития кризисных явлений в деятельности банков Розинский И.Ю. Иностранные банки: к вопросу о роли «миграции» кризисных импульсов // Рос. экон. журнал. — 2015. — N 6. — С.77-83.
|
Кризис |
Его проявление |
|
|
зарождение |
Недостаточно аргументирована концепция формирования новой кредитной организации, противоречия среди учредителей |
|
|
рождение |
Проблемы проведения подписки на акции и государственной регистрации |
|
|
утверждение |
Отсутствие доверия клиентов, проблемы развития ресурсной базы |
|
|
стабилизация |
Исчерпание потенциальных возможностей развития, выход на максимум эффективности жизнедеятельности |
|
|
упрощение |
Появление показателей старения: сокращение рыночного сегмента, отставание от потребностей рынка |
|
|
старение |
Значительное ухудшение ключевых показателей деятельности, недостаток банковских продуктов на перспективу |
|
|
выбытие |
Появление признаков прекращения банковской деятельности: утрата ликвидности и платежеспособности, быстрая потеря клиентов и рыночного сегмента |
|
Основными показателями, характеризующими банковский кризис, являются, длительность во времени и глубина кризисных явлений. Со своей стороны, глубина кризисных явлений характеризуется силой воздействия кризиса на состояние кредитного учреждения или банковской системы, показателями «деформаций» или отклонений от параметров их функционирования в нормальных условиях. Продолжительность кризиса, в свою очередь, находится в зависимости от длительности его отдельных стадий:
1) предкризисная стадия;
2) стадия возмущения;
3) стадия разгона;
4) стадия свершения;
5) стадия возвращения;
6) стадия успокоения
7) послекризисная стадия.
Отталкиваясь от международной и отечественной практики, выделим отличительные признаки банковского кризиса:
1) сокращение доверия населения к кредитным организациям.
Люди в массовом порядке обращают банковские вклады в наличность, и волна стремящихся это сделать оказывается настолько большой, что и наиболее прочные кредитные организации не имеют возможности отыскать достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребность. Подобное проявление наглядно выразилось в период Великой депрессии в США в 1929-33 гг.
2) недостающая ликвидность у банков. Колесникова Е.Н. Динамика банковских вкладов в условиях кризиса // Регион: экономика и социология. — 2014. — N 2. — С.154-167.
Снижение ликвидности может быть связано как с резким изъятием наличности населением, как это существовало в 30-х годах 20-го столетия, так и с остановкой внешнего поступления ликвидности. Например, в кризисе 2007-2009 годов было прекращено и приостановлено внешнее кредитование банковских секторов развивающихся государств, в том числе Казахстана и России.
3) ухудшение качества активов.
Это плата за излишний либерализм, к примеру, наблюдавшийся в докризисный период у Альянс банка.
4) частичное либо полное или временное закрытие банков .
«Банковские каникулы», как это происходило в 30-х годах прошлого столетия в США.
5) неполная национализация системообразующих кредитных учреждений либо одного из крупных банков, что наблюдалось в Казахстане с БТА банком.
6) внезапное увеличение процентных ставок по кредитам (Ипотечный кризис США 2007 г).
7) сравнительно большой внешний долг банков второго уровня — долговое бремя банков Казахстана в период кризиса 2007-2009 гг.
8) обесценивание национальной валюты.
Данное событие имело место быть во всех азиатских странах при Азиатском кризисе в конце 90-х годов. Происходит удорожание активов в иностранной валюте и удешевление пассивов в национальной валюте.
9) невозможность большей части коммерческих банков выполнять свою главную макроэкономическую функцию — обслуживание реального сектора экономики.
К главным условиям, которые содействуют формированию банковских кризисов в развивающихся экономиках, специалисты по экономике называют либерализацию финансовых систем, сосредоточение спекулятивного капитала в плохо цивилизованных финансовых рынках, отсталость финансовых институтов, невысокую капитализацию банковских систем, обусловливающую их недостаток, увеличение размеров невозвращенных кредитов и концентрацию внутренних займов в отраслях, ориентированных на внешний рынок. Безусловно, многие из перечисленных выше условий характеризуются непостоянностью и в банковских системах развитых стран. К примеру, в 1973-1974 гг., а потом и в 90-е годы системный банковский кризис в Японии был обусловлен именно проблемой невозвращенных и просроченных кредитов, которые повергли к банкротству многочисленные японские кредитные учреждения.
Формированию кризиса в Российской Федерации в августе 1998 г. в значительной степени способствовала отсталость финансовых институтов и накопление существенной части средств банковской системы на счетах так называемых «нефтяных» банков. По сути, в установленный промежуток времени в Российской Федерации был затруднен именно перелив денежных средств в рамках банковской системы.
Спад производства, снижение платежеспособности компаний-заемщиков кредитных организаций считаются традиционной предпосылкой банковских кризисов.
Привлечение иностранного финансирования, безусловно, позволяет экономическим агентам — компаниям, банкам, государству — сокращать стоимость заимствования за счет более низких ставок на международном рынке и наращивать объем ресурсов, что стимулирует инвестиции, потребление и рост ВВП. Тем не менее, опыт кризисов, например, азиатский кризис 1997г., кризис в странах Латинской Америки в 2001-2002 гг., указывает на то, что активные внешние заимствования значительно увеличивают риски для банковского сектора и всей экономики.
Финансовый кризис возникший в 2007 году, напротив, зародился на самом развитом финансовом рынке и носил достаточно глобальный характер. Его последствием стали еще более тяжелые финансовые кризисы в развивающихся странах, которые активно использовали внешнее финансирование, в том числе и Российская Федерация. Опыт преодоления банковских кризисов в США // Деньги и кредит. — 2017. — N 10. — С.65-68. Развитию упадка в Русской Федерации в августе 1998 г. в существенной уровня содействовала малоразвитость экономических вузов и накапливание значимой составляющей денег банковской концепции в счетах, таким образом, именуемых «штанговых» банков. Согласно сущности, в определенный интервал периода в Русской Федерации был затруднен непосредственно перелив валютных денег в рамках банковской концепции. Спад изготовления, сокращение платежеспособности фирм-заемщиков пластиковых учреждений являются классической посылом банковских упадков. Привлечение зарубежного финансирования, бесспорно, дает возможность финансовым ищейкам — фирмам, банкам, стране — уменьшать цену заимствования из-за результат наиболее невысоких пруд в интернациональном торге и увеличивать размер ресурсов, то что активизирует капиталовложения, применение и увеличение ПРОДУКТ.
В силу различного ряда причин кредитные организации становятся наиболее восприимчивыми к допустимым шокам в случае высокого уровня внешней задолженности, чем нефинансовые предприятия. Корпоративные заемщики, стремительно привлекающие средства на мировом финансовом рынке, как правило, крупные компании, у которых присутствует стабильный приток выручки в иностранной валюте, в результате чего их валютные риски отчасти хеджированы. В то же время для кредитных организаций развивающихся стран такая ситуация не очень характерна, поэтому привлечение ими внешнего долга связано с более существенным уровнем валютного риска. В случае же если кредитные организации стремятся сократить валютные риски и выдают кредиты также в иностранной валюте, то при резкой девальвации национальной валюты они могут столкнуться с резким ростом просроченной задолженности.
Еще одной предпосылкой банковского кризиса является чрезмерная кредитная экспансия, развивавшаяся в период продолжительного экономического подъема в предкризисные годы. Оборотной стороной кредитной экспансии считается ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, а также увеличение кредитного риска. В то же время ускоренный рост кредита усложняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля кредитных организаций в результате его стремительных перемен.
В мощь разного строя факторов пластиковые компании делаются более чувствительными к возможным шокам в случае высочайшего степени наружной задолженности, нежели нефинансовые компании. Коллективные заемщики, быстро притягивающие ресурсы в всемирном экономическом торге, равно как принцип, большие фирмы, у каких имеется устойчивый поступление спасения в заграничной денежной еденице, в итоге чего же их денежные опасности частично хеджированы. В в таком случае ведь период с целью пластиковых учреждений развивающихся государств подобная положение никак не весьма свойственна, по этой причине вовлечение выделиться наружного обязанности сопряжено с наиболее значимым степенью денежного зарубка. В случае ведь в случае если пластиковые компании стараются уменьшить денежные опасности и выступают сумма кроме того в заграничной денежной еденице, в таком случае присутствие острой обесценивания государственной денежной еденицы они имеют все шансы встретиться с внезапным увеличением просроченной задолженности.
Макроэкономические условия и задачи считаются главными факторами банковских кризисов, так как макроэкономическая обстановка устанавливает область работы банков. Банковский кризис появляется при синхронном проявлении накопленных проблем большинства банков, которые могут быть обусловлены только лишь изменениями внешних, по отношению к банковской системе, условий.
Развитая банковская система, институциональная среда и структура, которые выступают важнейшей составляющей механизма предупреждения кризисных ситуаций, в состоянии противостоять большинству негативных внешних тенденций. Колесникова Е.Н. Динамика банковских вкладов в условиях кризиса // Регион: экономика и социология. — 2014. — N 2. — С.154-167.
Недостаточное развитие финансовых и информационных потоков в мире в 70-80-е годы ХХ века (1-й период глобализации) повергло к возникновению финансово-банковских кризисов первого поколения, затрагивающих только одно государство. Кризисы второго поколения, какие существовали в начале 90-х годов, охватили страны, входящие в один регион, например Европейскую валютную систему (второй период глобализации).
Модели кризисов третьего поколения, которые соответствуют третьему периоду глобализации, характеризовались стремительным перетеканием валютно-финансовых кризисов из одного региона в другой по различным каналам заражения.
Четвертому периоду глобализации, начавшемуся в ХХI веке, будет соответствовать модель кризиса четвертого поколения, способная возникнуть в условиях полностью открытых экономических систем, в которых очень развиты информационные, финансовые и торговые потоки, масштабы кризиса в этом случае будут еще больше.
Выделим наиболее важные аспекты в предупреждении различных видов банковских кризисов: Опыт преодоления банковских кризисов в США // Деньги и кредит. — 2017. — N 10. — С.65-68.
- усиление партнерства с предприятиями и организациями крупного и малого бизнеса, что дает возможность уменьшить процесс внешних структурно-функциональных рисков, увеличить авторитет и доверие клиентов к банкам. В данных целях необходимо совершенствовать расчетные технологии, проводить диверсификацию клиентской базы по принадлежности к отраслям;
- развитие механизмов, которые обеспечивали бы защиту накоплений граждан от инфляции нестабильности на мировом финансовом рынке, конкурентоспособных депозитных продуктов, формирование ассортимента продуктового ряда паевых инвестиций, которые позволяют банку предотвращать срочные риски ликвидности по пассивным операциям;
- разнообразие кредитного портфеля по срокам и отраслевой принадлежности заемщиков дает возможность предотвращать результативно-детерминированные риски ликвидности;
- освоение новейших информационных продуктов, введение современных научно-технических способов банковского менеджмента содействуют предотвращению технических рисков.
Комплексное отношение к учету всех предложенных аспектов деятельности кредитной организации даст возможность результативно избежать признаков банковских кризисов и увеличить степень конкурентоспособности на рынке банковских услуг. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопр. экономики. — 2016. — N 8. — С.89-95.
Таким образом, общей характерной чертой банковских кризисов считается недостаток четких количественных характеристик их начала и завершения. Отсутствует и основная причина их развития. Как правило, для начала кризиса необходимо сочетание целого ряда неблагоприятных факторов. Причем в одних странах и обстоятельствах этих причин оказывается достаточно для кризиса, в других — нет. Предпосылкой банковских кризисов могут явиться не только макроэкономические шоки, но также и уязвимость всей банковской системы.
Отличительной характеристикой банковских кризисов является стремительный характер их развития после возникновения и выявления их признаков. Открытая фаза кризиса протекает в кредитной организации, как правило, очень быстро. Поэтому это требует незамедлительного принятия необходимых управленческих решений и мер по стабилизации неустойчивой ситуации.
Каждый банковский кризис имеет свои особенности, но существуют определенные меры, которые директивные органы могут принять для содействия формированию финансовой системы, которая способствует экономическому росту, а не превращается в обузу для бюджета. Обычная рекомендация предусматривает осуществление стабильной макроэкономической политики, укрепление системы регулирования и надзора и совершенствование прав кредиторов и связанных с ними институциональных механизмов, таких как процедуры в отношении неплатежеспособных учреждений и законодательство по банкротству.
Банковский кризис — такое событие в банковском секторе, в итоге которого возникает опасность прекращения его постоянной деятельности (целиком, либо его существенной части), справиться с которой самостоятельно, без поддержки извне (со стороны правительства, органов регулирования, собственников и инвесторов) кредитные организации могут лишь ценой существенных потерь в капитале. Результатом банковского кризиса считается последующая смена модели бизнеса, в том числе изменение в пропорциях источников и вложений ресурсов.
Если прежде появление банковских кризисов многими финансовыми аналитиками связывалось с мировым кризисом задолженности, нефтяными кризисами и финансовым кризисом в странах Азии, то на сегодняшний день сообщают о межстрановых различиях, которые характеризуют специфику проявления и формирования банковских кризисов в различных странах и регионах.
Хотя банковские кризисы, случившиеся в последнее десятилетие, существенно отличаются друг от друга, в то же время существуют некоторые общие моменты в их формировании.
Оценка ключевых условий современных банковских кризисов предоставляет возможность раскрыть индикаторы, тенденции изменения которых с наибольшей вероятностью могут указывать на возникновение банковских кризисов в стране. К таковым показателям относятся: высокое соотношение внутреннего кредита и ВВП; переоценка национальной валюты в реальном выражении; сокращение экспорта, спровоцированное неблагоприятными шоками на мировых рынках; стремительное увеличение денежного предложения; низкие золотовалютные резервы; вывод денег вкладчиков из банков; значительный внешний долг; отток денежных средств из страны; низкие темпы роста экономики; негативные шоки на фондовом рынке; увеличение национальных процентных ставок.
1. Аганбегян А.Г. О новой роли банков в финансировании послекризисного социально-экономического развития (субъективные заметки) // Деньги и кредит. — 2015. — N 1. — С.27-36.
2. Андрюшин С. Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального кризиса / С.Андрюшин, В.Кузнецова // Вопросы экономики. — 2014. — N 6. — С.69-87.
3. Андрюшин С.А. Состояние банковского сектора и антикризисные меры правительства России / С.А.Андрюшин, В.В.Кузнецова // ЭКО. — 2017. — N 4. — С.39-53.
4. Галанов С.С. Кризис, банки и реальный сектор экономики в современных условиях // Деньги и кредит. — 2016. — N 11. — С.38-43.
5. Колесникова Е.Н. Динамика банковских вкладов в условиях кризиса // Регион: экономика и социология. — 2014. — N 2. — С.154-167.
6. Ковзанадзе И. Системные банковские кризисы в условиях финансовой глобализации // Вопр. экономики. — 2016. — N 8. — С.89-95.
7. Опыт преодоления банковских кризисов в США // Деньги и кредит. — 2017. — N 10. — С.65-68.
8. Розинский И.Ю. Иностранные банки: к вопросу о роли «миграции» кризисных импульсов // Рос. экон. журнал. — 2015. — N 6. — С.77-83.
