Введение
Основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие социально-экономических процессов, на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени или (и) в пространстве однородных объектов. Эти модели используются в анализе и прогнозировании общих закономерностей и конкретных количественных характеристик рассматриваемых процессов, определении управляющих воздействий. Вследствие этого в самом широком толковании эконометрию можно рассматривать как объединение ряда дисциплин — экономической теории (включая микро- и макроэкономику, социальную сферу), социально-экономической статистики и теории измерения общественных процессов, математической статистики и методов экономико-математического моделирования.
Каждая из перечисленных дисциплин играет свою роль в эконометрическом исследовании. Экономическая теория занимается вопросами разработки концепций относительно законов развития исследуемых процессов с учетом их взаимосвязей; социально-экономическая статистика и теория измерений — выражением количественных и качественных состояний этих процессов (как правило, в последовательные периоды (моменты) времени) в виде набора логически непротиворечивых и содержательных показателей; методы экономико-математического моделирования — разработкой моделей взаимосвязей между рассматриваемыми процессами, адекватно отражающими экономические концепции в рамках выбранной системы показателей; математическая статистика — собственно построением самих моделей (т. е. оценкой их параметров), проверками гипотез относительно их адекватности тенденциям процессов, значимости взаимосвязей между ними, оценками неопределенности в полученных результатах, вызванной систематическими и случайными ошибками и т. п.
При этом обычно предполагается, что систематические ошибки в результатах возникают вследствие использования неадекватной тенденциям исследуемых процессов концепции относительно их взаимосвязей, систематических ошибок измерений их уровней, неправильно выбранной спецификации модели и ряда других причин объективного и субъективного характера. Причинами существования случайной ошибки модели, как правило, являются случайные ошибки измерения процессов, невозможность учета в модели случайных воздействий множества незначимых с точки зрения экономической теории факторов и другие подобные причины.
Таким образом, при эконометрическом исследовании имеют место две стороны проблемы обеспечения высокого качества его результатов — качественная и количественная. Качественная заключается в установлении соответствия между построенной эконометрической моделью и лежащей в ее основе концепцией, а количественная — в точности аппроксимации (подгонки) имевшихся количественных и качественных характеристик рассматриваемых процессов данными модельных расчетов.
Модели и методы оценки активов
... предприятиях [1]. Актуальность темы данной курсовой работы связана с рациональным применением моделей оценки финансовых активов (САРМ и АРТ) на российском финансовом рынке, объективно требующем нахождения оригинальных подходов ... -rf ). (r т - r), в среднем r-rf = p(rm - rf ). Рассмотрим четыре основных принципа выбора портфелей . эффективными портфелями. Если вы хотите знать предельное влияние акции ...
В контрольной работе рассмотрено понятие фиктивные переменные как индикаторные переменные, отражающие качественную характеристику. Это могут быть разного рода атрибутивные признаки, такие, например, как профессия, пол, образование, климатические условия, принадлежность к определенному региону. Чтобы ввести такие переменные в регрессионную модель, им должны быть присвоены те или иные цифровые метки, т. е. качественные переменные преобразованы в количественные. Такого вида сконструированные переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными.
1. Понятие «фиктивная переменная»
Переменная x i называется фиктивной (несущественной) переменной функции f (x 1 ,···,x n ), если f (x 1 ,···,x i- 1 ,0,x i+ 1 ,···,x n ) = f (x 1 ,···,x i- 1 ,1,x i+ 1 ,···,x n ) для любых значений x 1 ,···,x i- 1 ,x i+ 1 ,···,x n . Иначе переменная x i называется существенной.
цифровые метки,
Например, в результате опроса группы людей 0 может означать, что опрашиваемый — мужчина, а 1 -женщина. К фиктивным переменным иногда относят регрессор, состоящий из одних единиц (т.е. константу, свободный член), а также временной тренд.
2. Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами
В регрессионных моделях с временными рядами используется три основных вида фиктивных переменных:
1) Переменные-индикаторы принадлежности наблюдения к определенному периоду -для моделирования скачкообразных структурных сдвигов. Границы периода (моменты “скачков”) должны быть установлены из априорных соображений.
Например, 1, если наблюдение принадлежит периоду 1941-45гг. и 0 в противном случае. Это пример использования для моделирования временного структурного сдвига. Постоянный структурный сдвиг моделируется переменной равной 0 до определенного момента времени и 1 для всех наблюдений после этого момента времени.
2) Сезонные переменные — для моделирования сезонности. Сезонные переменные принимают разные значения в зависимости от того, какому месяцу или кварталу года или какому дню недели соответствует наблюдение.
3) Линейный временной тренд — для моделирования постепенных плавных структурных сдвигов. Эта фиктивная переменная показывает, какой промежуток времени прошел от некоторого “нулевого” момента времени до того момента, к которому относится данное наблюдение (координаты данного наблюдения на временной шкале).
Временные ряды в эконометрических исследованиях
... в качестве переменной берется ряд а в качестве переменной ряд Если значение коэффициента (3) близко к единице, это указывает на очень тесную зависимость между соседними уровнями временного ряда и о наличии во временном ряде ... наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка ?,ряд содержит циклические колебания с периодичностью в ? моментов времени. Если ни один из коэффициентов ...
Если промежутки времени между последовательными наблюдениями одинаковы, то временной тренд можно составить из номеров наблюдений.
Временной тренд отличается от бинарных фиктивных переменных тем, что имеет смысл использовать его степени: t 2 , t 3 и т. д. Они помогают моделировать гладкий, но нелинейный тренд. (Бинарную переменную нет смысла возводить в степень, потому что в результате получится та же самая переменная).
фиктивный переменный эконометрический
Можно также комбинировать указанные виды фиктивных переменных, создавая переменные “взаимодействия” соответствующих эффектов.
Комбинация рассмотренных фиктивных переменных позволяет моделировать еще один эффект — изменение наклона тренда с определенного момента. Помимо тренда в регрессию следует тогда ввести следующую переменную: в начале выборки до некоторого момента времени она равна 0, а вторая ее часть представляет собой временной тренд (1, 2, 3 и т. д. в случае одинаковых интервалов между наблюдениями).
Использование фиктивных переменных имеет следующие преимущества.
Интервалы между наблюдениями не обязательно должны быть одинаковыми. В выборке могут быть пропущенные наблюдения.
Коэффициенты при фиктивных переменных легко интерпретировать, они наглядно представляют структуру динамического процесса.
Для оценивания модели не приходится выходить за рамки классического метода наименьших квадратов.
3. Модели с фиктивными независимыми переменными
Использование фиктивных переменных имеет следующие преимущества:
Интервалы между наблюдениями не обязательно должны быть одинаковыми. В выборке могут быть пропущенные наблюдения.
Коэффициенты при фиктивных переменных легко интерпретировать, они наглядно представляют структуру динамического процесса.
Для оценивания модели не приходится выходить за рамки классического метода наименьших квадратов.
Если не принимать во внимание отмеченные различия и попытаться построить единую, обобщенную модель для периода (0, T 2 ), то, очевидно, что ее уравнение будет соответствовать пунктирной линии, проходящей между сплошными линиями, характеризующими реальные тенденции процесса в рассматриваемых периодах.
Оставление свободного члена в модели заболеваемости, приведет к уменьшению числа ее фиктивных переменных.
Вместе с тем, фиктивные переменные могут быть применены при построении сплайн-функций любой модификации.
В “фиктивной” форме может быть выражена и зависимая переменная. Такая ситуация имеет место, например, при проведении социологических опросов, когда их результат может быть представлен двумя ответами “да”, “нет” (1 или 0) (предполагаемая покупка автомобиля, дачи; желание иметь ребенка в семье и т. п.), а влияющие на этот результат факторы выражаются в произвольной форме (количественные характеристики — уровень дохода, жилая площадь и т. п., качественные характеристики — уровень образования и т. д.).
Модели финансовой эконометрики
... одного из самых “древних” направлений эконометрики – финансовой эконометрики, истоки которого лежат в XVI веке. Различные классы моделей финансовой эконометрики базируются на тех или иных ... оценить коэффициенты эконометрической модели при плохой обусловленности матрицы (X Эконометрические модели с лаговыми независимыми переменными учитывают влияние на переменную уt уровней объясняющих факторов, ...
Тогда расчетные значения, определенные по модели при различных комбинациях значений независимых переменных х i , можно интерпретировать как оценку условий вероятности события у при фиксированных значениях хi , i=1, 2, …, n.
4. Использование фиктивных переменных
Регрессионные модели являются достаточно гибким инструментом, позволяющим, в частности, оценивать влияние качественных признаков на изучаемую переменную. Это достигается введением в число факторов так называемых фиктивных переменных, принимающих, как правило, значения 1 или 0 в зависимости от наличия или отсутствия соответствующего признака в очередном наблюдении.
С формальной точки зрения фиктивные переменные ничем не отличаются от других факторов. Наиболее сложный вопрос, возникающий при их использовании, — это правильная интерпретация получаемых оценок.
Как правило, независимые переменные в регрессионных моделях имеют «непрерывные» области изменения (национальный доход, уровень безработицы, размер зарплаты и т.п.).
Однако теория не накладывает никаких ограничений на характер факторов, в частности, некоторые переменные могут принимать всего два значения или, в более общей ситуации, дискретное множество значений.
Необходимость рассматривать такие переменные возникает довольно часто в тех случаях, когда требуется принимать во внимание какой-либо качественный признак. С таким примером возможно столкнуться при рассмотрении модели стоимости жилой площади в Москве. В качестве такого признака рассматривалась «этажность»: необходимо было разделить первый, последний и другие этажи. Есть и другие примеры. Так при исследовании зависимости зарплаты от различных факторов может возникнуть вопрос, влияет ли на ее размер и, если да, то в какой степени, наличие у работника высшего образования. Точно также можно выяснить в какой степени имеются различия в оплате труда между мужчинами и женщинами. Для решения подобных задач в принципе можно оценивать соответствующие уравнения внутри каждой категории, а затем изучать различия между ними, но введение дискретных или группирующих переменных позволяет определить параметры модели сразу по всем категориям. Фиктивные переменные, несмотря на свою внешнюю простоту, являются весьма гибким инструментом при исследовании влияния качественных признаков.
Таким образом: регрессионный фиктивный вероятность
1) для исследования влияния качественных признаков в модель можно вводить бинарные (фиктивные) переменные, которые, как правило, принимают значение 1, если данный качественный признак присутствует в наблюдении, и значение 0 при его отсутствии;
2) способ включения фиктивных переменных зависит от априорной информации относительно влияния соответствующих качественных признаков на зависимую переменную и от гипотез, которые проверяются с помощью модели;
3) от способа включения фиктивной переменной зависит и интерпретация оценки коэффициента при ней.
Заключение
Термин “фиктивные переменные” используется как противоположность “значащим” переменным, показывающим уровень количественного показателя, принимающего значения из непрерывного интервала.
Институт Экономики и Финансов. Кафедра «Математика» . «Эконометрика»
... моделей; проверка теоретикоэкономических положений и выводов на фактическом материале; создание универсальных и специальных методов для обнаружения статистических закономерностей в экономике. Цель курсовой работы ... в единую выборку по критерию Грегори-Чоу Заключение Список литературы 3 Введение Эконометрика это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических ...
Как правило, фиктивная переменная — это индикаторная переменная, отражающая качественную характеристику.
В регрессионных моделях с временными рядами используется три основных вида фиктивных переменных:
1) Переменные-индикаторы принадлежности наблюдения к определенному периоду -для моделирования скачкообразных структурных сдвигов.
2) Сезонные переменные -для моделирования сезонности.
3) Линейный временной тренд — для моделирования постепенных плавных структурных сдвигов.
Использование фиктивных переменных имеет следующие преимущества:
1) Интервалы между наблюдениями не обязательно должны быть одинаковыми. В выборке могут быть пропущенные наблюдения.
2) Коэффициенты при фиктивных переменных легко интерпретировать, они наглядно представляют структуру динамического процесса.
3) Для оценивания модели не приходится выходить за рамки классического метода наименьших квадратов.
В “фиктивной” форме может быть выражена и зависимая переменная. Такая ситуация имеет место, например, при проведении социологических опросов, когда их результат может быть представлен двумя ответами “да”, “нет” (1 или 0) (предполагаемая покупка автомобиля, дачи; желание иметь ребенка в семье и т. п.), а влияющие на этот результат факторы выражаются в произвольной форме (количественные характеристики — уровень дохода, жилая площадь и т. п., качественные характеристики — уровень образования и т. д.).
С формальной точки зрения фиктивные переменные ничем не отличаются от других факторов. Наиболее сложный вопрос, возникающий при их использовании — это правильная интерпретация получаемых оценок.
Как правило, независимые переменные в регрессионных моделях имеют «непрерывные» области изменения (национальный доход, уровень безработицы, размер зарплаты и т.п.).
Однако теория не накладывает никаких ограничений на характер факторов, в частности, некоторые переменные могут принимать всего два значения или, в более общей ситуации, дискретное множество значений. Необходимость рассматривать такие переменные возникает довольно часто в тех случаях, когда требуется принимать во внимание какой-либо качественный признак.
Для исследования влияния качественных признаков в модель можно вводить бинарные (фиктивные) переменные, которые, как правило, принимают значение 1, если данный качественный признак присутствует в наблюдении, и значение 0 при его отсутствии;
- Способ включения фиктивных переменных зависит от априорной информации относительно влияния соответствующих качественных признаков на зависимую переменную и от гипотез, которые проверяются с помощью модели.
От способа включения фиктивной переменной зависит и интерпретация оценки коэффициента при ней.
Литература
1.Валентинов, В.А. Эконометрика: учебник. — 2-е изд. — М.: Дашков и Ко, 2010. — 448 с.
2.Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. Н.Ш. Кремера. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 328 с.: ил. — Библиогр.: с. 306-307. — (Золотой фонд российских учебников).
[Гриф МО]
3 . Эконометрика: учебник / под ред. В.С. Мхитаряна. — М.: Проспект, 2009. — 380 с.: ил. — Библиогр.: с. 376-377. [Гриф УМО]
Применение эконометрики в экономическом анализе. Оценка качества моделей
... переменные (например, поставка ресурсов, климатические условия и др.). Тогда по направлени ю и сложности связей между внутренними (эндогенными, выходными) переменными и внешними (экзогенными, входными) переменными выделяют следующие эконометрические модели: регрессионные модели, ...
4 . Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум / В.А. Валентинов. — 3-е изд. [Электронный ресурс]. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. — 436 с. Валентинов В.А. Эконометрика: учебник / В.А. Валентинов. — 2-е изд.: [Электронный ресурс]. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. — 448 с. — http://www.knigafund.ru/books/59715
5.Горяинова, Е.Р., Панков, А.Р., Платонов, Е.Н. Прикладные методы анализа статистических данных: учеб. пособие / Е.Р. Горяинова, А.Р. Панков, Е.Н. Платонов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2012. — 310 с. [Электронный ресурс] // http://ibooks.ru/reading.php?productid=29655
6.Гусева Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: [электронный ресурс] учеб.пособие / Е.Н. Гусева. — 5-е изд., стереотип. — М.: ФЛИНТА, 2011. — 220 с. // http://ibooks.ru/reading.php?productid=23494
7. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. «Эконометрика», 2012.
8. Зандер Е.В. «Эконометрика: Учебно-методический комплекс». Красноярск, 2013, 34 с.
