ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЦИКЛИЧНОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
1.1 Основные теории цикличности экономики
Наблюдения за изменениями экономических условий хозяйствования привели экономистов к мысли о том, что колебания торговли и промышленности носят циклический характер. Тот факт, что экономическая деятельность подвержена чередованию фаз упадка и экспансии, впервые была отмечена в трудах С. Де Сисмонди. В качестве основной причины экономического кризиса, охватившего Европу после наполеоновских войн, Сисмонди в своей работе «Новые принципы политической экономии», вышедшей в 1819 г., выделяет неравномерное распределение доходов, что, по его мнению, сопровождается диспропорциями между развитием производства и возможностями трудящихся потреблять произведенную продукцию.
Об имеющих место в Англии «торговых циклах» с присущей им «сменой периодов расцвета и депрессии»[1], писал также в 1833 г. Дж. Уэд.
Систематическое изучение динамики экономических процессов натолкнуло французского экономиста К.Жюглара на необходимость изучения экономических циклов на основе анализа изменений товарных цен, процента и банковских балансов, которые изучались им, начиная с данных на 1696 г.
Понимание циклического характера развития экономики особенно широко распространённым стало в конце — XIX начале XX вв., когда учёные многих стран обратили внимание на динамику отдельных экономических показателей. По мере исследования феномена цикличности выделяются всё новые факторы, обусловливающие его. К их числу относят метеорологические условия, психологические ошибки в оценке конъюнктуры, создание нового промышленного оборудования и новую технику, размеры накопления, банковские операции, механизм движения денежных доходов и предпринимательство и ряд других. Всё это дало основание для классификации теорий экономических циклов, которую наиболее полно представил в своей работе «Экономические циклы» У. Митчелл[2].
Американским экономистом выделяются следующие теории экономических циклов:
1. Теории, сводящие экономические циклы к природно-физическим процессам.
Эти теории объясняли цикличность хозяйственной жизни циклами солнечной радиации, сменой положения Венеры относительно Земли, метеорологическими условиями. Характерным примером подобных теорий является теория У.Гершеля, который обосновывал цикличность экономической деятельности изменениями на Солнце, что вызывает изменения в метеоусловиях, а через них в урожайности и далее в ценах. Поскольку появление солнечных пятен имеет циклический характер (в среднем 11 лет), то и хозяйственная жизнь имеет циклы подобной продолжительности.
Модель поведения человека в экономической теории
... равновесия. Анализ экономического поведения людей в рамках модели «homo economicus» предполагает использование постулата о рациональном поведении человека. В его основе ... экономического человека». Модель «homo economicus» — наиболее известная из рассматриваемых моделей. Разработанная еще в XVIII в., она дожила до наших дней и ей отводится почетное место в любом учебнике по экономической теории. ...
2. Теории, сводящие экономические циклы к психологическим причинам, которые создают либо благоприятную, либо неблагоприятную среду для хозяйственной деятельности. По мнению некоторых экономистов, колебания в массовых настроениях людей предшествует колебаниям в оптовых ценах, оказывают влияние на принятие решений в экономической сфере. В основе данных теорий лежит подмеченный в общественной жизни факт, указывающий на периодичность смены в обществе мотивационных структур, творческой активности населения, социальных настроений.[3] Циклические изменения социально-психологической переменной, охватывающей «степень активности» населения, его предприимчивость, «оптимистический взгляд в будущее» и другие индивидуальные и социально-психологические устремления людей, определяют долговременные циклы экономического развития.[4]
3. Теории, сводящие экономические циклы к институциональным процессам.
Суть цикличности, с позиций данных теорий, заключается в том, что экономические циклы возникают вследствие изменений хозяйственных институтов. Наибольшее влияние на формирование циклического характера экономического развития оказывает функционирование существующих хозяйственных институтов.
Круг теорий, объясняющих природу экономических циклов функционированием хозяйственных институтов достаточно велик. Одни из них, в частности теория С. Кузнеца, построены на утверждении, что циклы возникают в силу технических условий получения денежных доходов. Колебания перспектив на получение прибыли вызывает колебания в капитализации предприятий и условном доверии, что в свою очередь порождает колебания перспектив на получение прибыли. Организация денежного хозяйства такова, что она обуславливает колебания в размерах заказов со стороны торговцев, в производстве готовых изделий и сырья. Амплитуда этих колебаний последовательно нарастает по мере приближения к стадии производства сырья, и она больше, чем амплитуда колебаний спроса, от которого прямо или косвенно зависит состояние рынка и всего хозяйства.
Другие теории исходят из утверждения, что циклы возникают из-за нарушения равновесия в процессах общего производства и потребления благ.
Благоприятная торгово-промышленная конъюнктура ведёт к быстрому росту промышленного оборудования, позднее к росту выпуска продукции и, в конечном счёте, к падению предельных цен спроса на потребительские товары.
Следствием этого является депрессия, в течение которой рост количества промышленного оборудования и продукции прерывается. В конце концов, предельные цены спроса на предметы потребления опять поднимаются, и начинается новый период оживления.
1.2 Причины циклического развития экономики
Оценивая вклад Туган-Барановского в теорию цикличности развития экономики, следует отметить, что учёный, во-первых, выявил причины периодичности кризисов; во-вторых, превратил теорию кризисов в теорию конъюнктуры; в-третьих, изучал конъюнктуру на основе статистического метода, исходя из анализа фактической истории кризисов в классической стране капитализма — Англии. В-четвертых, этот анализ, в свою очередь, дал возможность наметить ряд признаков (цена железа, высота учетного процента), которые определяют каждую фазу промышленного цикла, и позволяют прогнозировать движение конъюнктуры и — как выяснилось впоследствии — воздействовать на нее.
Роль циклов в экономическом развитии
... глобальному кризису и его последствиям для российской экономики. В заключении сформулированы основные выводы по исследованию цикличности и её причинах. 1. Цикличность развития экономики 1.1 Общее представление о цикличности. Экономический цикл В движении общественного производства ...
Исследованиями циклического развития экономики Туган-Барановский занимался всю свою жизнь, выделяя всё новые проблемы и существенно дополняя прежние наблюдения и выводы. Bторое издание его книги под названием «Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии» произвело на Западе огромное впечатление — столь неожиданны были многие постановленные им вопросы. В предисловии Туган-Барановский так характеризовал задачи своей работы: «Книга эта посвящена исследованию самого загадочного и непонятного явления хозяйственного строя нашего времени, — явления, до сих пор еще остающегося необъясненным в науке, — периодических промышленных кризисов.
Какая сила управляет этой поразительной сменой оживления и застоя торговли, расширения и сокращения производства? Почему промышленный подъем с такой же неизменностью, с какой ночь идет за днем и отлив следует за приливом, постоянно приводит к промышленному упадку, за которым наступает новый подъем? На какой почве возникает ритмическая пульсация колоссального организма капитализма, — пульсация, напоминающая по своей правильности явления не социального, но биологического или неорганического порядка?».[5]
Глубокий, детальный анализ истории кризисов позволил ученому выделить три их общие основные черты: состояние товарного рынка, определяемое им как перепроизводство; изменения в области денежного o6ращения; колебания кредита. По его мнению, главной из этих черт является первая — перепроизводство. Он приходит к выводу, что капиталистическое производство само для себя создает рынок; что в товарном хозяйстве непрерывное, поступательное развитие производства возможно, но только при соблюдении определенной пропорциональности в общественном производстве. Логически правильно будет предположить, считал ученый, что если верно мнение о непрерывном поступательном развитии народного хозяйства при сохранении определенной пропорциональности общественного производства, то верна и обратная позиция – если сохранение и постоянное поддержание пропорциональности общественного производства невозможно в силу объективных причин, то и народное хозяйство будет развиваться скачками, сменами периодов подъема и депрессии. Таким образом, остается только выяснить — возможно ли при капитализме постоянное поддержание должных пропорций общественного воспроизводства. Для этого нужно, чтобы предприниматели прекрасно знали состояние рынка, и капитал беспрепятственно перетекал из одной сферы общественного производства в другую. Только при таких условиях возможно поддержание постоянного равновесия между спросом и предложением.
Но все дело в том, продолжал Туган-Барановский, что в реальной действительности капиталистический способ производства и организации хозяйства не дает ни того, ни другого. Частная собственность на средства производства, использование наемного труда, свободная конкуренция приводят к тому, что организация производства в масштабе общества отсутствует, каждый предприниматель работает на неизвестный рынок, капитал, расширяясь, наталкивается на постоянные трудности, на неспособность капитализма обеспечить должную пропорциональность общественного воспроизводства. Именно это обстоятельство и является непосредственной причиной промышленных кризисов. Занимаясь анализом промышленных кризисов в Англии, ученый обратил внимание на заметное различие в процессах накопления производительного и денежного капиталов: первый развивается волнообразно, в его динамике ярко выражены периоды спадов и подъемов; второй накапливается непрерывно, хотя и в его динамике существуют определенные колебания. Это обстоятельство в значительной мере объясняется наличием доходов, непосредственно не связанных с промышленным производством, но играющих значительную роль в экономике – различных видов ренты, доходов от государственных займов.
Факторы финансовых кризисов
... 1. Факторы формирования и развития мировых финансовых кризисов 1.1 Основные теории экономических кризисов Финансовый кризис является разновидностью экономического кризиса, и для лучшего понимания сущности мировых финансовых экономических кризисов целесообразно ознакомиться с теориями экономических кризисов. Существует ...
Величина таких доходов не столь существенно связана с состоянием национального производства, как, например, предпринимательская прибыль или заработная плата. Из всех категорий национального дохода сильнее всего колеблется из года в год в зависимости от состояния торговли и промышленности предпринимательская прибыль, затем следует заработная плата рабочих. Они повышаются в эпохи расширения производства, оживления промышленности и падают в эпохи застоя торговли, сокращения производства.
Механизм циклического развития капиталистического хозяйства был представлен М.И.Туган-Барановским следующим образом. В поисках прибыльного приложения свободный денежный капитал оказывает постоянное давление на производство. И как только он туда проникает, начинается цепная реакция — расширение какой-либо одной отрасли требует расширения смежных отраслей, и оживление охватывает постепенно все народное хозяйство, причем в первую очередь — отрасли, производящие средства производства, так как любое расширение производства требует увеличения основного капитала. Постепенно, по мере оживления всего народного хозяйства, ранее свободные денежные капиталы усиленно привлекаются в производственную сферу через кредитную систему и превращаются из потенциальной покупательной силы в активную, повышая спрос и создавая положительную конъюнктуру. Но как только расходование свободного капитала превысит скорость его накопления, резерв, созданный в период застоя, постепенно будет исчерпан и увеличение спроса прекратится. Прекращение поступления свободных денежных капиталов выражается в биржевом кризисе, что полностью нарушает систему кредита. По мере расходования свободных денежных капиталов строятся новые предприятия, и, как только их строительство заканчивается, из элементов формирования спроса они превращаются в элементы формирования предложения. Положение на рынке меняется. Теперь предложение начинает опережать спрос, рыночная конъюнктура резко ухудшается, товарные цены падают настолько, что не могут покрыть издержки производства. Таков, по мнению ученого, механизм циклического движения капиталистического хозяйства.
Таким образом, периодическое чередование оживления и застоя торговли в капиталистическом хозяйстве неизбежно при наличности двух условий: неорганизованности производства и быстром накоплении свободного капитала.
Чем богаче страна, чем больше в ней накопляется капитала, тем резче в ней должны быть выражены промышленные приливы и отливы. Завершая изложение своей теории кризисов во второй части книги «Периодические промышленные кризисы», Туган-Барановский писал: «Капиталистический мир подчинен своим особым законам, действующим со стихийной силой. Так называемый здравый смысл является плохим руководителем для понимания этих законов. С точки зрения здравого смысла производство есть средство для потребления. В действительности же в капиталистическом хозяйстве отношение производства и потребления как раз обратное. Не потребление управляет производством в капиталистическом обществе, а производство управляет потреблением.
Экономический цикл
... графики). Объектом изучения данной курсовой работы является экономический цикл. Предметом изучения данной курсовой работы является цикличность в экономической сфере. Целью курсовой работы является изучение сущности цикличности в экономической сфере, рассмотрение сущности экономических циклов, их причин возникновения ...
Периодическая смена приливов и отливов в промышленности вызывается не законами потребления, а законами производства. Не потому производство расширяется в годы подъема, что в это время растет потребление; наоборот, потребление именно потому и возрастает в это время, что расширяется производство. Капиталистический мир есть развивающаяся и чрезвычайно сложная система, атомом которой является человеческая личность. Каждая отдельная личность руководствуется в своей хозяйственной деятельности своими личными интересами; для каждого участника производства потребление есть цель, а производство — средство. Но из совокупности индивидуальных и независимых друг от друга воль создается нечто качественно новое — стихийный комплекс капиталистического хозяйства, бессознательный, не руководимый ничьей волей, не проникнутый ничьей мыслью, но, тем не менее, стройный, устойчивый и закономерный».[6] Проводя дальнейшее исследование объективных закономерностей экономической конъюнктуры, изучая возможности вмешательства в нее человека, используя выверенные им индикаторы фаз цикла, Туган-Барановский в книге «Русская фабрика» (1898 г.) сделал вывод, что Россия приближается к промышленному кризису, и кризис действительно произошел в острой форме в конце 19 в.
В истории экономической мысли выделяется ещё одна группа теорий, которая сводит причины экономических циклов к функционированию существующих хозяйственных институтов, объясняет их возникновение деятельностью банков.
Основная посылка данных теорий заключается в том, что активизация хозяйственной деятельности связана с наличием ссудного капитала и низкими процентными ставками на кредиты. Истощение накопленных запасов товаров и перспектива получения прибылей в связи с ростом спроса вынуждает обращаться за кредитом в банки, чьи привлекательные ставки способствуют увеличению покупательной способности предпринимателей. Результатом является увеличение спроса на сырьё, капитальное оборудование, строительные работы и последующий рост цен. Это повышательное движение прекращается только тогда, когда становится невозможным дальнейшее банковское кредитование, из-за его чрезмерного расширения.
Сжатие текущего кредитования и обратный приток денег из обращения, следующего за падением цен, способствует прекращению понижательного движения. Накопление резервов побуждает банкиров снижать шаг за шагом ставку учётного процента до таких размеров, пока не станет снова выгодным пользоваться банковским кредитом. Новые ценные бумаги в этих условиях легко эмитируются, условия получения банковских ссуд становятся льготными, и покупательная способность предприятий увеличивается. Тогда вновь начинается повышательное движение и цикл повторяется.
Длинные волны в экономике, эмпирически зафиксированные на основе статистических данных, которые велись на протяжении XIX в., относились преимущественно к движению цен и процентных ставок и рассматривались лишь как дополнение к обычным деловым циклам. Голландский экономист Я. Ванн Гельдерен в 1913 г. впервые выдвинул тезис о том, что «длинные циклы» («приливные волны» по терминологии автора), так же как и обычные промышленные, являются действительно экономическими циклами, т.е. охватывающими все стороны воспроизводственного процесса, и представляют собой вполне самостоятельное явление.
Информационная экономика. Становление нового типа экономического роста
... - Экономический рост и информационная экономика. Предмет исследования - Проблемы и особенности информационной экономики в России. Цель и задачи определили следующую структуру работы: Введение, Глава 1. Теоретические аспекты «экономического роста», Глава 2. Информационная экономика как причина становления экономического роста нового типа, Глава 3. Информационная экономика ...
Наиболее глубокая разработка концепции экономических циклов приходится на период между двумя мировыми войнами и связана в первую очередь с трудами ученика М.И.Туган-Барановского — выдающегося отечественного экономиста Н.Д.Кондратьева, опубликовавшего в 20-е годы работы: «Большие циклы конъюнктуры», «Большие циклы экономической конъюнктуры», «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров». Именно Кондратьеву принадлежит заслуга создания первой систематической концепции циклических колебаний экономики. Учёный существенно расширил эмпирическую базу исследований. Он выдвинул гипотезу о механизме длинных циклов в экономике («больших циклов конъюнктуры» по его терминологии), связав их не только с динамикой цен, но и с процессом накопления капитала, темпами роста производства и динамикой инноваций, с постоянным эволюционированием народного хозяйства. В дальнейших исследованиях длинных волн, производимых последователями идей Кондратьева, особая роль отводилась именно пункту, связанному с динамикой инноваций. Примером могут быть работы австрийского экономиста Й.Шумпетера.
Теория длинных циклов Кондратьева формулируется следующим образом:
«Экономические элементы капиталистического общества никогда не находятся в состоянии равновесия. Они только стремятся к нему, описывая волнообразные движения около уровня их равновесия. Вместе с тем в связи с развитием народного хозяйства постоянно эволюционирует и сам уровень равновесия.
Таким образом, можно сказать, что экономические элементы колеблются около меняющегося уровня равновесия.
Принимая во внимание, что различные экономические элементы по самой своей сущности имеют конъюнктурные волны различной продолжительности, можно говорить о различных видах равновесия применительно к различным периодам времени.
Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют основные виды производительных сил (основные и крупнейшие стройки, сооружения железных дорог, прорытие каналов, крупнейшие мелиорации, кадры квалифицированного труда и т.п.).
Период усиленного строительства этих капитальных благ является периодом отклонения реального уровня экономических элементов вверх от существующего уровня равновесия. Период затишья в их строительстве является, наоборот, периодом движения реального уровня экономических элементов к уровню равновесия и даже ниже его (в течение этих процессов уровень также меняется).
Таким образом, большие циклы конъюнктуры представляют процессы отклонений реального уровня элементов капиталистической системы от эволюционирующего уровня равновесия этой системы».[7]
Движение длительных колебаний по Кондратьеву происходит по следующему принципу. Перед началом большого цикла накапливается достаточное количество свободных средств — рост банковских резервов, что позволяет кредиторам снижать процентную ставку. Процент по долгосрочным помещениям низок. В течение предшествующего периода понижения накопилось значительное количество технических новинок (изобретений).
При наличии этих условий начинает возрастать инвестирование капитала в крупные сооружения, что вызывает серьёзные изменения в условиях производства (создаются технические возможности для получения прибыли), при этом производство становится рентабельным, а далее, соответственно следует повышательная волна большого цикла экономической конъюнктуры.
Методические материалы для уроков экономики (экономической теории) ...
... делают целью жизни, происходит деградация человека». (Н.А. Бердяев) «Экономика состоит не в сбережении, а в отборе». (Э. Берк) «Экономика – не просто наука об использовании ограниченных ресурсов, но наука ... для эссе по разделам/темам курса профильного обучения экономической теории в 10-11 классах. Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ Экономика: наука и хозяйство. Альтернативная стоимость. «Экономика есть ...
Несмотря на продолжающиеся споры о точности и представительности статистических данных, которые использовал Кондратьев, считается установленным, во-первых, существование длинного цикла в экономическом развитии, в ходе которого изменяется динамика многих экономических показателей от фазы восхода к фазе спада, и наоборот; во-вторых, наличие взаимосвязи скачкообразных изменений производительных сил и соответствующих им экономических отношений с аналогичными изменениями всех других социальных структур. Не случайно, во время восходящей волны возрастает число социальных потрясений, войн и революций, а во время нисходящей их число относительно снижается.
Стремясь к более чёткому определению явления цикличности в экономике, У.К.Митчелл отмечал, что «большинство тех, кто… говорит об «экономическом цикле», имеет при этом в виду не одно явление, а целый конгломерат взаимосвязанных явлений».[8] При этом экономические колебания не носят периодический характер, они не предполагают стройной правильности повторений. «Экономические циклы, — подчёркивает Митчелл, — представляют собой повторяющиеся подъёмы и упадки, проявляющиеся в большинстве экономических процессов общества с достаточно развитой системой денежного хозяйства, не разложимые на какие-либо волны с амплитудой, приблизительно равной их собственной амплитуде, и продолжающиеся в странах, стоящих на различных стадиях экономического развития, в среднем от 3 до 7 лет».[9]
Опубликованная Кондратьевым в 1925 г. работа «Большие циклы конъюнктуры» вызвала повышенный интерес к данной проблеме. В частности, в 1939 г. Й.Шумпетер в своей книге «Деловые циклы» подробно анализирует гипотезу Кондратьева и так же приходит к выводу, что он «представляет собой некое подобие движения волн: начальная волна беспрепятственно вырастает из состояния сбалансированного равновесия, а затем спадает, переходя в то же равновесное состояние».[10]
Глава 2
Основные черты и фазы цикла
2.1 Характеристика цикла
Экономический цикл (волна) является общей чертой почти во всех областях хозяйственной жизни и для всех стран с рыночной экономикой.
Экономические циклы (волны) — это периодические колебания деловой активности в обществе.
Цикл представляет собой интервал времени в развитии рыночной экономики, в течение которого происходит увеличение объема производства товаров и услуг, а затем сокращение, спад, депрессия, оживление и, наконец, снова его рост ( приложение А)
На данном графике крайние точки развития рыночной экономики характеризуют экономический бум и кризис. Подъем, экономики начинается с оживления фазы восстановления деловой активности в форме заключения новых хозяйственных договоров, постепенно и очень слабого увеличения спроса на рабочую силу, следовательно, сокращения безработицы, роста потребительского спроса. Затем начинается чистый рост, который характеризует постоянное, нарастающее увеличение объема производства товаров и услуг, высшая точка этого подъема характеризуется как бум. В это время в экономике наблюдается полная занятость, а производство работает на полную мощность. Реальный объём производства достигает в этой точке своего максимума. Цены, как правило, повышаются, а рост деловой активности, достигнув полной занятости ресурсов, прекращается и замирает.
Что важнее для российской экономики «экономическая эффективность» ...
... [2]. В условиях же современной рыночной экономики, на наш взгляд, понятие экономическая эффективность и социальная справедливость очень взаимосвязаны друг с другом и зависят друг от друга. Данную взаимосвязь можно ...
Кризис рыночной экономики характеризуется резким спадом производства, который начинается с постепенного сужения, сокращения деловой активности. Кризис отличается от нарушения равновесия между спросом и предложением на какой-то определенный товар или в отдельной отрасли хозяйства тем, что он возникает как всеобщее перепроизводство, сопровождаемое стремительным падением цен, банкротством банков, остановкой предприятий (фирм), ростом процента и безработицы. Постепенное сокращение деловой активности, замедление темпов роста в экономической литературе называется рецессией. Более высокие темпы сокращения экономической активности характеризуют спад рыночной экономики. Низшая точка этого спада есть кризис.
Экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс в развитии экономики, выполняя стимулирующую (“очистительную”) функцию. Во время кризиса возникают побудительные мотивы к сокращению издержек производства, увеличению прибыли, обновлению капитала на новой технической основе. С кризисом кончается предыдущий период развития и начинается следующий. Кризис — важнейший элемент механизма саморегулирования рыночной системы хозяйства.
За спадом следует период депрессии (стагнация), который характеризуется застойным состоянием рыночной экономики, слабым спросом на потребительские товары и услуги, значительной нагрузкой предприятий, массовой безработицей, снижением уровня жизни населения. Здесь уместно вспомнить старую поговорку: «Когда сосед теряет работу, то это спад, а если вы теряете работу, то это депрессия!» В этот период происходит приспособление хозяйства к новым условиям и потребностям экономики.
Колебательная экономическая динамика наблюдается уже в течение более 170 лет, с тех пор, как капитализм стал “взрослым”.
Первый наиболее известный кризис разразился в Англии в 1821 г., потом кризисы наступили в Англии и США — в 1836 г., в США — в 1841 и 1847 гг. Первым мировым кризисом считается кризис 1857 г., затем последовали кризисы 1873, 1882, 1890 гг. Наиболее сокрушительным был кризис 1900—1901 гг., который начался одновременно в США и России и обрушился, прежде всего, на металлургическую промышленность. Мировой кризис 1929—1933 гг. (в американской литературе его называют “Великая депрессия”) по своей глубине превзошел все предыдущие и до сих пор остается одним из самых грандиозных, его последствия изучаются до сих пор. 28 октября 1929 г., вошедшим в историю мировой экономики как “черный понедельник”, биржи Уолл-стрита объявили о катастрофическом падении курса ценных бумаг и начале “великой депрессии”. США стали эпицентром мирового кризиса 30-х годов, который постепенно охватил весь индустриальный мир. Совершенно новым и специфичным по формам проявления выступает современный кризис стран с переходной экономикой, которые осуществляют реформы по преобразованию централизованной системы хозяйства в рыночную.
Во второй половине XX в. обнаруживается тенденция к относительному ослаблению циклических колебаний. Наряду с этим наблюдается их учащение (например, в США падение производства имело место в 1973—1975 гг., в 1981—1982 гг., в 1990— 1991 гг.), явное нарушение классического цикла, выпадение некоторых фаз. Современные кризисы происходят на фоне инфляции в результате падения цен.
Курсовая — Прогнозирование циклов и кризисов
... теоретические основы прогнозирования циклов и кризисов, провести анализ основных циклических показателей, разработать предложения по совершенствованию прогнозирования циклов и кризисов. Объект работы ... спроса и потребления может служить средством борьбы с кризисами. 2. Диспропорциональность развития отраслей и регионов вызывает цикличность развития и способна вызвать экономический кризис. Кризисы ...
2.2 Фазы цикла
2.2.1 Кризис
Для циклических колебаний экономики характерен ряд черт, описывающих суть данного явления. Во-первых, экономические циклы имеют международный характер. Экономисты отмечают, что это «явление международное не только в том смысле, что оно имеет место одновременно во многих странах, но также и в том, что определённое состояние торгово-промышленной конъюнктуры, господствующее в той или иной стране в данное время, вызывает сходные условия во всех тех странах, с которыми данная страна имеет значительные экономические связи».[11] Изучение Н.Д.Кондратьевым экономических показателей Франции, Великобритании, США, Германии с конца XVIII столетия и до 1922 г. дало ему основание утверждать, что в экономическом развитии этих стран прослеживается наличие больших циклов, которые носят международный характер. Как показывают события последних лет, валютно-финансовые колебания, имевшие место на лондонской и нью-йоркской биржах, мгновенно повлекли за собой обвалы финансовых рынков стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.
В то же время, отмеченное обстоятельство не исключает того, что циклические колебания в отдельных отраслях экономики, недостаточно тесно связанные друг с другом, иногда существенно отличаются между собой, чем циклические колебания в тех или иных смежных странах.
Во-вторых, экономические циклы – это такая последовательная смена фаз, каждая из которых представляет собою «сложный агрегат условий в различных отраслях народного хозяйства, — условий, которые иногда не являются строго единообразными, а по времени и явно различны».[12] Другими словами, все отрасли экономики редко находятся одновременно в состоянии оживления или застоя.
В-третьих, экономические циклы характеризуются изменением их интенсивности и представляют собой целую гамму, начиная от резких до умеренных колебаний. Кондратьев выделял в этой связи эмпирическую закономерность, отражающую сложную структуру циклов. Он отмечал, что в едином процессе динамики экономического развития, наряду с большими циклами, имеют место и средние циклы со своими фазами. «Средние циклы, отмечал он, — накладываются на волны больших циклов. Но если это так, то, очевидно, что характер фаз большого цикла… не может не оказывать влияния на ход средних циклов. …Из этого следует, что средние циклы, наступающие в нисходящем периоде большого цикла, характеризуются относительно большой продолжительностью и глубиной депрессии, краткостью и слабостью подъёма; а средние циклы, наступающие в восходящем периоде большого цикла – противоположными чертами».[13]
В-четвёртых, экономические циклы имеют определённую протяжённость во времени. Так, многие учёные-экономисты выделяли циклы, с относительно небольшой продолжительностью: 1-2 года, 3-6 и 11-12 лет. Н.Д. Кондратьев разработал собственную теорию циклов в экономике – он выделил и обосновал статистическими данными новый подвид – длинные волны, с периодом 50-60 лет.
Одновременно и фазы циклов имеют различные сроки. По наблюдениям Митчелла, фазы рецессии и оживления – короче, чем фазы расцвета и депрессии, в среднем расцвет длится несколько дольше депрессии. «Отношения между расцветом и депрессией с особой отчётливостью выявляются в периоды повышательной тенденции оптовых цен и, наоборот, менее отчётливо в период понижательной тенденции их; существование относительно длительных циклов обязано в большей степени удлинению депрессии, чем расцвета».[14]
В-пятых, в исследованиях экономистов отмечается непрерывность циклических изменений. Периоды расцвета, рецессии, депрессии и оживления можно рассматривать как конец одного цикла и как начало другого, т.е. существует непрерывное движение ряда известных фаз в определённом порядке со скоростью, которая изменяется от одного момента к другому и от одной страны к другой.[15]
В-шестых, экономические циклы находятся под влиянием ряда факторов не экономического порядка. Среди этих факторов наиболее заметную роль играют войны, другие социальные потрясения, а также разнообразные природные условия, вызывающие то или иное состояние урожайности, эпидемии. Н.Д. Кондратьев, в своей работе «Большие циклы экономической конъюнктуры», особо отмечал, что «периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества, чем периоды понижательных волн»[16].
Например, первая мировая война 1914-1918, которая пришлась на период повышательной волны третьего большого цикла (по терминологии Кондратьева).
По мнению академика Л.И. Абалкина, на циклические колебания экономики влияют также складывающиеся и господствующие на протяжении длительного времени стереотипы массового потребления. Насыщение сложившихся потребностей связано с понижательной волной, а переход к повышательной волне предполагает рождение нового, более привлекательного представления о качестве жизни, что становится важным стимулом накопления и развития производства. Всё это во многом связано с изменением типа экономической культуры, сменой поколений.[17]
В-седьмых, существование экономических циклов связано лишь с определённой формой организации хозяйствования в той или иной стране, а именно когда оно опирается на развитое денежное хозяйство, когда значительная часть населения живёт, опираясь главным образом на денежные доходы.
Таким образом, циклический характер развития экономики связан с действием разноплановых причин, имеющими как эндогенную, так и экзогенную природу. Всё это указывает на необходимость детального анализа всех циклообразующих факторов.
2.2.2 Депрессия
Фаза депрессии, наступающая после спада, может иметь весьма продолжительный характер. Уровень производства сохраняется стабильным, но очень низким. Сохраняется высокий уровень безработицы. Но падение цен приостанавливается, падает ссудный процент, стабилизируются
товарные запасы.
Депрессия представляет собой фазу (более или менее продолжительную — от полугода до 3 лет) приспособления хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям, фазу обретения нового равновесия.
На уровне микроэкономики депрессия представляется картиной неуверенности, беспорядочных действий. Особенно страдают торговые посредники, биржевые агенты, которым общая обстановка кажется хуже, чем она есть на самом деле.
Итак, спад прекратился, но тенденция к росту еще не наметилась. Производство осуществляется на суженной базе, но началось рассасывание товарных запасов. Доверие предпринимателя к конъюктуре восстанавливается с трудом, он осматривается, не рискуя еще вкладывать значительные средства в бизнес, хотя цены и условия хозяйствования стабилизируются. При классическом варианте эта фаза характеризуется падением нормы процента до самого низкого уровня в пределах данного цикла.
2.2.3 Оживление
сопровождается:
- некоторым повышением потребительского спроса,
- незначительным повышением уровня производства,
- начинаются капиталовложения предприятий в оборудование и здания,
- цены на сырье и материалы повышаются,
- сокращается безработица,
- постепенно начинают повышаться цены на товары и услуги
- растет ссудный процент.
- начинают расти цены на акции.
Оживление, фаза восстановления, когда деловой мир отваживается на первые шаги вперед и обнаруживает, что они вполне оправданы. Оживление охватывает прежде всего отрасли, поставляющие средства производства. Поощряемые успехом других, создаются новые предприятия.
Условно говоря, оживление завершается достижением предкризисного уровня по
макроэкономическим показателям. Затем начинается чистый рост.
Наметившееся оживление охватывает все большее количество отраслей, втягивая в новый виток спирали новые капиталы.
2.2.4 Подъем
Подъем (бум) — фаза, при которой «рысь переходит в галоп», ускорение экономического развития обнаруживается в волнах нововведений, возникновении массы новых товаров и новых предприятий, в стремительном росте капиталовложений, курсов акций и других ценных бумаг, процентных ставок, цен и зарплаты. Все производят и торгуют с прибылью.
Процветание может характеризоваться устойчиво высоким спросом, большим количеством рабочих мест и повышением уровня жизни. Или оно может быть отмечено быстрым инфляционным скачком цен и спекуляции, на смену которым приходит очередной спад.
Подъем зачастую приобретает ажиотажный характер.
Уровень производства превосходит достигнутый в предыдущем цикле. Лихорадочно растут цены. Безработица сокращается до минимальных размеров при одновременном существенном росте заработной платы. Резко возрастает спрос на продукцию отраслей, определяющих тенденции в движении научно-технического прогресса. В связи с расширением масштабов производства инвестиционных товаров значительно возрастает спрос на сырьевые ресурсы, и цены на них тоже растут. На фазе
подъема усиливаются диспропорции, заложенные на фазе оживления
Вместе с тем, нарастает напряженность банковских балансов, увеличиваются товарные запасы. Экономика подходит к следующему витку. Подъем, выводящий экономику на новый уровень в ее поступательном развитии, заканчивается «новой бездной краха».
Неправильным было бы также полагать, что между потрясениями, то есть фазах оживления и подъема, деловой мир напоминает море в ясную погоду. Нет, на нем довольно часты волнения, «барашки» в виде частичных, малых, промежуточных спадов
Современные экономические циклы существенно отличаются от циклов XIX и первой половины XX века. Общие закономерности находят все менее видимое проявление. Некоторые фазы экономического цикла претерпевают значительные метаморфозы, а то и исчезают вовсе.
Во второй половине XX века обнаруживается тенденция к относительному ослаблению циклических колебаний. Вместе с ослаблением кризисов наблюдается их учащение и явное нарушение классического цикла, выпадение некоторых фаз. Современные кризисы, происходящие на фоне инфляции, не сопровождаются, как это было раньше, падением цен.
Глава3
Типы экономических циклов
3.1 Основные типы циклов
В экономической теории известно несколько типов экономических циклов, которые называют волнами:
- циклы Н.Д. Кондратьева (50-60 лет) – «длинные волны»;
- циклы С. Кузнеца (18-25 лет);
- циклы К. Жугляра (10 лет);
- циклы Дж. Китчина (2 года 4 месяца).
Краткосрочные циклы принято называть циклами Китчина, посвятившего этой проблеме свою работу в 1923 году. Китчин связывал продолжительность цикла, которую он принимал равной трем годам и четырем месяцам, с колебаниями мировых запасов золота. Однако, в настоящее время подобное объяснение причин краткосрочного цикла может удовлетворить очень немногих. Большинство современных экономистов, поддерживающих идею существования краткосрочных экономических циклов, склонно рассматривать их лишь как неотъемлемую часть общей циклической системы, основу которой составляют среднесрочные экономические циклы, получившие название циклов Жугляра, по имени французского экономиста, исследовавшего экономические колебания во второй половине XIX века. Клемент Жугляр рассматривал экономический цикл как закономерное явление, причины которого кроются в сфере денежного обращения, точнее, кредита. Кризис — основную фазу цикла — Жугляр оценивал как оздоровляющий фактор, ведущий к общему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетворения искусственно разросшегося спроса. Жугляр считал, что повторение всех экономических процессов, вызванных банковской деятельностью, происходит каждые десять лет. Продолжительность цикла Жугляра
совпадает с продолжительностью циклов, основную причину которых некоторые экономисты видели в сроках физического износа активной части основных производственных фондов.
Следует упомянуть и о так называемых строительных циклах, или циклах С. Кузнеца (американского экономиста).
С. Кузнец считал, что колебательные процессы (длительность цикла 15-20 лет) связаны с периодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений.
Особое место в разработке теории цикличности принадлежит русскому ученому Н. Д. Кондратьеву. Его исследования охватывают развитие Англии, Франции и США за период 100 – 150 лет. Он обобщил материалы с конца ХVIII в. по таким показателям, как средний уровень товарных цен, процент на капитал, номинальная заработная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производство
чугуна и свинца. В результате исследований он выделил следующие большие циклы (50-60 лет):
I цикл с 1787 по 1814г.- повышательная волна, с 1814-1851г. – понижательная
волна;
- II цикл с 1844 по 1875г. — повышательная волна, с 1870 по 1896г.-
понижательная волна;
- III цикл с 1896 по 1920г. – повышательная волна.
Наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами существуют большие экономические циклы. Большие экономические циклы не могут быть объяснены случайными причинами.
Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ неодинакова , Равным образом для их создания требуется различное время и различные средства. Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют мосты, дороги, здания и другая инфраструктура. Они же требуют и наибольшего времени и наибольших аккумулированных капиталов для их создания. Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых элементов инфраструктуры. Однако действие этой основной причины усиливается действием вторичных факторов.
Начало подъема («повышающая волна») совпадает с моментом, когда накопление достигает такого состояния, при котором становиться возможным рентабельное инвестирование капитала для создания новых основных производственных фондов. Подъем сопровождается осложнениями, вызываемыми промышленным кризисом среднесрочного цикла.
Понижение темпа экономической жизни («понижающая волна»), вызванное накапливающейся совокупностью экономических факторов отрицательного характера, в свою очередь обусловливает усиление поисков в области создания совершенной техники и сосредоточение капитала в руках промышленно-финансовых групп. Все это создает предпосылки для нового подъема, и он повторяется вновь, хотя и на новой ступени развитияпроизводительных сил.
В соответствии с концепцией Кондратьева, начало подъема в новом большом экономическом цикле приходилось на середину 40-х годов, а следующего — на середину 90-х годов.
3.2 Нециклические колебания
Не следует делать вывод, что все колебания деловой активности объясняются экономическими циклами. С одной стороны, существуют сезонные колебания деловой активности. Например, покупательский «бум» перед Рождеством и Пасхой ведет к значительным ежегодным колебаниям в темпах экономической активности, в особенности в розничной торговле. Сельское хозяйство, автомобильная промышленность, строительство в какой-то степени также подвержены сезонным колебаниям.
Деловая активность зависит и от долговременной тенденции в экономике, то есть от повышения или снижения экономической активности в течение длительного периода, например 25, 50 или 100 лет. Отметим, что для американского капитализма долговременной тенденцией был значительный экономический рост. В настоящее время для экономического цикла характерны колебания деловой активности при наличии долговременной тенденции к экономическому росту.
Глава 4.
Модели экономических циклов.
Подходы объяснения причин экономического цикла:
В неоклассическом и неокейнсианском вариантах – в качестве основной причины цикличности рассматриваются отклонения от равновесия пропорции между объемами ежигодного производства и направленного в производство капитала.
Представителями неоклассического направления – Дж. Хикс, Дж.Дюзенберрм главной причиной цикличности движения экономики признают отклонения между уровнем фактической и равновесной занятости.
В неокейнсианской трактовке основная причина цикличности заключается в отклонениях фактического капитала от его равновесного уровня, что уменьшает отрыв от фактического уровня капитала и т.д. Данный прцес нашел отражение в моделях П.Самуэльсона, Э.ХанСена (Дж.М.Кейнс,Самуэльсон-Хикса, Тревеса)
В монетарной теории происхождения циклов объясняется процессами инфляции и дефляции, т.е. колебаниями экономической активности выводятся из неустойчивости денежной системы. Ее основоположникам является Р.хоутри, Д.Ландер
1.Модель Самуэльсона-Хикса
Модель Самуэльсона-Хикса включает в себя только рынок благ, и поэтому уровень цен и ставка процента предполагаются неизменными; объем предложения благ совершенно эластичен.
Объем потребления домашних хозяйств в текущем периоде зависит от величины их дохода в предшествующем периоде Ct = Ca,t + Cyyt-1,
где Ca — автономное потребление.
Предприниматели осуществляют автономные инвестиции, объем которых при заданной ставке процента фиксирован, и индуцированные инвестиции, зависящие от прироста совокупного спроса в предшествующем периоде
- На рынке благ установится динамическое равновесие, если
(9.1)
где At = Сa,t + Ia,t.
Уравнение (9.1) является неоднородным конечно-разностным уравнением второго порядка, характеризующим динамику национального дохода во времени.
При фиксированной величине автономных расходов (At = A = const) в экономике достигается динамическое равновесие, когда объем национального дохода стабилизируется на определенном уровне т.е yt = yt-1 = yt-2 = … = yt-n = где n — число периодов с неизменной величиной автономных расходов.
Из уравнения (9.1) следует, что = A/(1 — Cy) Посмотрим, какова будет динамика национального дохода, если в состоянии динамического равновесия изменится величина автономного спроса.
Освободимся от неоднородности в уравнении (9.1).
Значения yt и удовлетворяют равенству (9.1), поэтому можно записать следующее однородное конечно-разностное уравнение второй степени с постоянными коэффициентами:
Из теории решения дифференциальных и конечно-разностных уравнений4 следует, что характер изменения зависит от значения дискриминанта характеристического уравнения. Поскольку в данном случае дискриминант равен то динамика национального дохода зависит от предельной склонности к потреблению, определяющей величины мультипликатора и акселератора.
Если то изменение yt происходит монотонно; при оно будет колебательным. Следовательно, график функции изображенный на рис. 9.3, отделяет множество сочетаний Cy, обеспечивающих монотонное изменение yt, от множества комбинаций из значений Cy, приводящих к колебаниям yt.
Устремляется ли значение yt к некоторой конечной величине или уходит в бесконечность, зависит от значения последнего слагаемого характеристического уравнения. Если то равновесие установится на определенном уровне. При нарушенное 1 раз равновесие больше не восстановится. Когда тогда значение yt будет колебаться с постоянной амплитудой.
В результате все множество сочетаний Cy и оказалось разделенным на пять областей, как это показано на рис. 9.3. Если значения Cy и указывают на область I, то после нарушения равновесия в результате изменения автономного спроса значение yt монотонно устремится к новому равновесному уровню При значениях Cy и находящихся в области II, национальный доход достигнет нового равновесного уровня, пройдя через затухающие колебания. Сочетания значений Cy и расположенные справа от перпендикуляра, опущенного из точки B на ось абсцисс, соответствуют нестабильному равновесию. Когда сочетания значений Cy, указывают на область III, тогда динамика yt приобретает характер взрывных колебаний. Комбинации значений Cy, в области IV приводят к тому, что после нарушения равновесия yt монотонно устремляется в бесконечность. И наконец, если акселератор равен единице, то при любом значении предельной склонности к потреблению в случае нарушения равновесия возникают равномерные незатухающие колебания yt. Проследите за зависимостью характера динамики национального дохода от сочетаний величин мультипликатора и акселератора в Пример 9.1
Заданы функция потребления домашних хозяйств: Ct = 50 + 0,8yt-1 и функция спроса предпринимателей на автономные и индуцированные инвестиции: It = 250 + В течение некоторого времени до периода t0 включительно экономика находится в динамическом равновесии при спросе предпринимателей на автономные инвестиции в объеме 250 ден. ед. Это значит, что в каждом периоде производилось 1500 ед. благ, из которых 50 + 0,8·1500 = 1250 потребляют домашние хозяйства. С периода t1 предприниматели решили, что объем автономных инвестиций должен равняться 350 ден. ед. Как в результате реализации этого решения будет меняться величина совокупного спроса (следовательно, и национального дохода) при четырех различных сочетаниях Cy, представленных на рис. 9.4 точками a (приложение Б,В ,Г)
В рассматриваемой модели динамика национального дохода в случаях, когда сочетания Cy, соответствуют областям III и IV (см. рис. 9.3), представляется неправдоподобной: не может в коротком периоде объем производства многократно возрасти или снизится. Это противоречие объясняется тем, что в модели не были учтены два обстоятельства. Во-первых, произведенный национальный доход не может существенно превысить национальный доход полной занятости; этим ограничивается амплитуда колебаний объема национального дохода сверху. Во-вторых, как отмечалось в 3.1.2, объем отрицательных индуцированных инвестиций не может превысить сумму амортизации; это ограничивает амплитуду колебания национального дохода снизу. В результате, когда сочетания Cy, соответствуют областям III и IV, модель взаимодействия мультипликатора и акселератора принимает вид
С учетом этих обстоятельств приращение автономных инвестиций приводит к колебаниям национального дохода даже при нахождении сочетания Cy, в области IV
Включим в модель взаимодействия мультипликатора и акселератора еще один фактор — рост населения. Пусть в результате роста населения автономный спрос ежегодно увеличивается в (1 + n) раз. Тогда уравнение (9.1) принимает вид
В этом случае вследствие мультипликативного эффекта величина равновесного национального дохода ежегодно будет возрастать в (1 + n) раз:
(9.3)
Первый сомножитель в правой части выражения (9.3) называют супермультипликатором Хикса. Он показывает, насколько увеличивается совокупный спрос в году t, если в дополнение к ежегодному росту автономного спроса, обусловленного ростом населения, на единицу возрастут автономные инвестиции.
Вследствие ежегодного увеличения населения с тем же темпом будут расти автономные расходы и национальный доход полной занятости — верхний предел возможных колебаний национального дохода
Экзогенный рост автономного спроса повышает и нижнюю границу колебаний национального дохода, даже если допустить рост амортизационных отчислений с тем же темпом, что и автономный спрос
Тогда в ситуациях, соответствующих областям III и IV, после увеличения автономного спроса с темпом (1 + n) колебания национального дохода будут происходить в наклонном коридоре.
2.Модель Тевеса
Т. Тевес5 дополнил модель Самуэльсона-Хикса рынком денег, который в соответствии с моделью IS-LM взаимодействует на рынок благ через ставку процента. В используемых нами обозначениях динамическая функция спроса на деньги в модели Тевеса имеет вид
т.е. в текущем периоде спрос на деньги для сделок зависит от дохода предшествующего периода, а спрос на них как имущество — от текущей ставки процента, что вытекает из предназначения каждой из частей кассовых остатков. Предложение денег задано экзогенно и равно M.
При заданном уровне цен P = 1 на рынке денег установится динамическое равновесие, если
Решив равенство (9.4) относительно it, получим
Из-за того что теперь ставка процента не постоянна, нужно из суммы автономных расходов выделить автономные инвестиции; при этом предполагают, что их объем в текущем периоде зависит от ставки процента предшествующего периода,
Тогда уравнение (9.1) принимает вид
Подставив значение it-1 из уравнения в уравнение , после преобразований получим
Уравнение (9.7) определяет динамику национального дохода после приращения автономных расходов при взаимодействии рынка благ с рынком денег.
График функции отделяет множество сочетаний приводящих к монотонному изменению объема эффективного спроса, от множества сочетаний этих же параметров, приводящих к его колебаниям. На рис. 9.8 показана разделительная линия при для сравнения на нем пунктирной линией воспроизведен график, представленный на рис. 9.3.
Устойчивость или неустойчивость совместного динамического равновесия на рынках благ зависит от значения суммы то равновесие устойчиво, при после нарушения равновесия оно не восстановится, а при экзогенный толчок в виде приращения автономного спроса приведет к равномерным незатухающим колебаниям эффективного спроса около своего равновесного значения.
Поскольку по своей природе величина положительная, то теперь разделительная линия проходит выше, чем в модели Самуэльсона-Хикса. Но из-за того, что предельная склонность к потреблению не может превышать единицу, все точки, лежащие выше линии Cy = 1, не
и т.д……………..
